Сравнение DFSVX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или FISVX.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FISVX
Основные характеристики
DFSVX:
0.81
FISVX:
0.67
DFSVX:
1.29
FISVX:
1.09
DFSVX:
1.16
FISVX:
1.13
DFSVX:
1.50
FISVX:
0.74
DFSVX:
3.78
FISVX:
3.28
DFSVX:
4.27%
FISVX:
4.29%
DFSVX:
19.82%
FISVX:
20.92%
DFSVX:
-66.70%
FISVX:
-44.66%
DFSVX:
-6.50%
FISVX:
-7.60%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 1.37%.
DFSVX
2.54%
-2.18%
2.04%
17.51%
13.08%
9.43%
FISVX
1.37%
-4.05%
-0.07%
15.85%
5.53%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и FISVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSVX и FISVX
DFSVX
FISVX
Сравнение DFSVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FISVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FISVX в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.43% | 1.47% | 1.54% | 1.34% | 1.51% | 1.96% | 1.21% | 1.05% | 0.88% | 0.79% | 1.32% | 0.74% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.67% | 1.70% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FISVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FISVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.88%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.