Сравнение DFSVX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или FISVX.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и FISVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FISVX
Основные характеристики
DFSVX:
-0.23
FISVX:
-0.11
DFSVX:
-0.16
FISVX:
0.01
DFSVX:
0.98
FISVX:
1.00
DFSVX:
-0.20
FISVX:
-0.10
DFSVX:
-0.61
FISVX:
-0.30
DFSVX:
8.94%
FISVX:
8.59%
DFSVX:
24.38%
FISVX:
23.55%
DFSVX:
-66.70%
FISVX:
-44.66%
DFSVX:
-20.76%
FISVX:
-19.38%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность -13.10%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью -11.56%.
DFSVX
-13.10%
-5.24%
-11.74%
-5.46%
17.80%
7.04%
FISVX
-11.56%
-4.35%
-11.15%
-2.19%
9.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и FISVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFSVX и FISVX
DFSVX
FISVX
Сравнение DFSVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FISVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FISVX в 1.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.75% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.92% | 1.70% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FISVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FISVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.