Сравнение DFSVX с FISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или FISVX.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и FISVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FISVX
Основные характеристики
DFSVX:
0.54
FISVX:
0.48
DFSVX:
0.92
FISVX:
0.84
DFSVX:
1.11
FISVX:
1.10
DFSVX:
1.07
FISVX:
0.79
DFSVX:
2.84
FISVX:
2.46
DFSVX:
3.78%
FISVX:
4.15%
DFSVX:
19.92%
FISVX:
21.07%
DFSVX:
-66.70%
FISVX:
-44.66%
DFSVX:
-9.76%
FISVX:
-9.16%
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 7.78%.
DFSVX
8.44%
-5.33%
8.02%
8.68%
12.24%
8.73%
FISVX
7.78%
-4.66%
10.54%
7.96%
7.25%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и FISVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FISVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FISVX в 0.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.64% | 2.06% | 1.94% | 1.58% | 1.33% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FISVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FISVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FISVX
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 5.63%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.