Сравнение DFSVX с FISVX
DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. DFSVX is actively managed, while FISVX is passively managed. Over the past 5 years, DFSVX returned 13.08%/yr vs 9.66%/yr for FISVX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFSVX charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и FISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFSVX показывает доходность 24.28%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 26.10%.
DFSVX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 24.28%
- 1 год
- 37.36%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 11.78%
- Всё время*
- 11.59%
FISVX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 26.10%
- 1 год
- 43.52%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFSVX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 24.28% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 8.01% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 26.10% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Correlation
The correlation between DFSVX and FISVX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between DFSVX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFSVX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
DFSVX
FISVX
Сравнение DFSVX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFSVX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.45 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.26 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 19.04 | -5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и FISVX
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и FISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -44.66% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -8.54% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.69% | -26.50% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.69% | -26.50% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -10.10% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.35% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и FISVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) имеют волатильность 3.62% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFSVX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.00% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.44% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 21.51% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 26.50% | -2.71% |
Сравнение комиссий DFSVX и FISVX
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и FISVX
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности FISVX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.47% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.73% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFSVX and FISVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FISVX has higher volatility (3.62%) compared to DFSVX (3.62%). In terms of maximum drawdown, DFSVX dropped -66.70% vs FISVX's -44.66%.
FISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFSVX и FISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор