Сравнение DFSVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или AVUV.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и AVUV
Основные характеристики
DFSVX:
0.52
AVUV:
0.51
DFSVX:
0.88
AVUV:
0.88
DFSVX:
1.11
AVUV:
1.11
DFSVX:
0.99
AVUV:
0.96
DFSVX:
2.63
AVUV:
2.42
DFSVX:
3.88%
AVUV:
4.37%
DFSVX:
19.80%
AVUV:
20.74%
DFSVX:
-66.70%
AVUV:
-49.42%
DFSVX:
-9.74%
AVUV:
-9.29%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSVX показывает доходность 8.46%, а AVUV немного выше – 8.81%.
DFSVX
8.46%
-5.23%
8.00%
8.68%
12.22%
8.60%
AVUV
8.81%
-4.40%
9.81%
9.14%
14.00%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и AVUV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и AVUV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности AVUV в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.10% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.62% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и AVUV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и AVUV
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.69% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.