Сравнение DFSVX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSVX или AVUV.
Доходность
Сравнение доходности DFSVX и AVUV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSVX показывает доходность 14.54%, а AVUV немного ниже – 14.12%.
DFSVX
14.54%
2.85%
9.29%
28.01%
14.68%
9.30%
AVUV
14.12%
3.10%
9.47%
28.48%
16.34%
N/A
Основные характеристики
| DFSVX | AVUV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.98 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.16 | 7.37 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 4.17% |
| Дневная вол-ть | 20.00% | 21.14% |
| Макс. просадка | -66.70% | -49.42% |
| Текущая просадка | -3.12% | -3.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSVX и AVUV
DFSVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между DFSVX и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSVX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSVX и AVUV
Дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности AVUV в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.28% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.54% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFSVX и AVUV
Максимальная просадка DFSVX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSVX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSVX и AVUV
Текущая волатильность для DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) составляет 8.22%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что DFSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.