Сравнение VADDX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VADDX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VADDX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 14.64% соответственно.
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и VVOAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
VADDX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
VADDX
VVOAX
Сравнение VADDX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VADDX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.51 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.04 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.09 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 8.91 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VADDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.51 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.80 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VADDX и VVOAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и VVOAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и VVOAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VADDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -62.08% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -15.08% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -24.05% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -51.80% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.76% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -11.80% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.54% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и VVOAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VADDX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 7.27% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 14.27% | -5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 22.91% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 21.06% | -4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 24.20% | -5.66% |