PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

The investment seeks total return through growth of capital and current income. The fund normally invests in a portfolio of common stocks, preferred stocks and convertible securities. It will invest in securities of large-capitalization, mid-capitalization and small-capitalization issuers with market capitalizations equal to or greater than the unweighted median market capitalization of companies in the S&P 1500 Value Index. The fund may invest up to 10% of its net assets in real estate investment trusts (REITs) and up to 25% of its net assets in securities of foreign issuers, including securities of issuers located in emerging markets countries.

ISIN
US00143M3988
CUSIP
00143M398
Эмитент
Invesco
Дата выпуска
25 июн. 2001 г.
Категория
Mid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции
$1,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Средняя
Стиль класса активов
Стоимость

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с AADAXVVOAX с VFIAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VGTVVOAX с AVMVVVOAX с ^GSPC

Доходность

График доходности VVOAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) прибавил 22.9% с начала года. Текущая цена акции VVOAX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VVOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,356.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) показал доход в 22.94% с начала года и 42.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VVOAX составила 17.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.

Invesco Value Opportunities Fund

1 день
1.48%
1 месяц
4.01%
С начала года
22.94%
6 месяцев
20.98%
1 год
42.83%
3 года*
30.83%
5 лет*
18.70%
10 лет*
17.80%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.21%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.12%
1 год
19.75%
3 года*
18.87%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность VVOAX по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении VVOAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20266.62%5.69%-5.95%9.83%1.61%3.94%22.94%
20255.08%-4.61%-5.26%-3.53%6.51%6.12%0.45%3.50%5.37%-0.45%3.88%2.51%20.24%
2024-0.56%4.94%8.71%-3.23%4.83%-2.75%4.74%1.40%3.09%1.06%10.57%-5.04%30.01%
20236.16%-3.65%-6.15%0.73%-4.20%10.21%6.59%-0.99%-3.48%-4.70%7.88%7.75%15.20%
20220.18%2.99%0.85%-6.82%4.12%-11.63%7.63%-1.04%-10.38%14.68%7.81%-3.76%1.33%
2021-1.02%11.86%7.97%5.73%3.52%-2.84%-2.18%1.29%0.29%6.12%-5.33%6.86%35.60%

Метрики бенчмарка

Invesco Value Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.75%, beta of 1.03, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 2001.

  • This fund captured 114.67% of S&P 500 Index gains and 106.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
  • With beta of 1.03 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
1.75%
Бета
1.03
R²
0.80
Участие в росте
114.67%
Участие в снижении
106.86%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия VVOAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

VVOAX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск VVOAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVOAXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.59

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.19

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.98

2.18

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

9.54

+7.55

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.44$2.44$1.67$0.40$1.54$1.50$0.03$0.25$1.58$0.75$0.14$1.79

Дивидендный доход

8.49%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.44$2.44
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67$1.67
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.40
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Invesco Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 62.08%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1060 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Value Opportunities Fund составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-62.08%март 2009 г.
1y 9mo4y 2mo
5y 11moиюнь 2007 г. - май 2013 г.
Обвал COVID2020
-51.80%март 2020 г.
2y 1mo9mo 12d
2y 11moянв. 2018 г. - дек. 2020 г.
Крах доткомов2000–2002
-39.63%окт. 2002 г.
1y 2mo1y 2mo
2y 4moавг. 2001 г. - дек. 2003 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-29.14%февр. 2016 г.
7mo 22d9mo 29d
1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г.
Распродажа 2025 года2025
-24.05%апр. 2025 г.
2mo 14d4mo 22d
7mo 6dянв. 2025 г. - авг. 2025 г.

Показатели просадок

VVOAXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-56.78%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.10%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-18.90%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-25.43%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-33.92%

-17.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-3.36%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-10.71%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.07%

+0.60%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с VVOAX

Добавьте Invesco Value Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с VVOAX