PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00143M3988
CUSIP00143M398
ЭмитентInvesco
Дата выпуска25 июн. 2001 г.
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия VVOAX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VVOAX с OPPAX, VVOAX с SPY, VVOAX с BA, VVOAX с SCHD, VVOAX с VGT, VVOAX с PRWAX, VVOAX с ACMVX, VVOAX с AVMV, VVOAX с VFIAX, VVOAX с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Value Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.49%
14.29%
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Value Opportunities Fund показал доход в 31.94% с начала года и 47.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Value Opportunities Fund составила 5.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года31.94%24.30%
1 месяц6.47%4.09%
6 месяцев16.49%14.29%
1 год47.27%35.42%
5 лет (среднегодовая)13.04%13.95%
10 лет (среднегодовая)5.19%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VVOAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%4.94%8.71%-3.23%4.83%-2.75%4.74%1.40%3.09%1.06%31.94%
20236.16%-3.65%-6.15%0.73%-4.20%10.21%6.59%-0.99%-3.48%-4.70%7.88%5.45%12.75%
20220.18%2.99%0.85%-6.82%4.12%-11.63%7.63%-1.04%-10.38%14.68%7.81%-11.61%-6.95%
2021-1.02%11.86%7.97%5.73%3.52%-2.84%-2.18%1.29%0.29%6.12%-5.33%-1.56%24.91%
2020-4.60%-10.37%-28.25%18.00%5.93%0.80%2.48%6.39%-4.82%2.49%18.84%7.97%5.49%
201916.41%3.36%-1.30%5.59%-11.99%10.09%-1.21%-6.18%4.34%3.16%4.03%1.01%27.34%
20186.28%-5.07%-3.18%-0.49%0.21%-0.70%3.25%0.82%-0.54%-9.07%2.10%-24.82%-30.10%
20173.04%1.48%-0.80%-1.03%-2.07%5.67%2.29%-2.24%4.58%1.64%3.50%-4.68%11.41%
2016-10.99%2.09%10.83%2.11%0.00%-7.59%7.93%1.64%1.45%-2.43%11.86%1.16%16.76%
2015-5.55%7.25%-2.23%-0.07%2.15%-0.07%-2.37%-5.97%-4.80%7.06%0.94%-18.23%-21.98%
2014-5.09%4.46%2.68%0.35%0.77%2.23%-1.09%3.79%-3.12%0.48%1.23%0.11%6.57%
20135.64%0.89%3.79%1.70%4.01%-1.69%5.89%-4.17%2.74%4.31%4.36%1.48%32.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VVOAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Invesco Value Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.90
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Value Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.04$0.04$0.12$0.10$0.03$0.00$0.00$0.00$0.02$0.13$0.25$0.14

Дивидендный доход

0.16%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Value Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2013$0.14$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Value Opportunities Fund показал максимальную просадку в 65.29%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1182 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.29%5 июн. 2007 г.4405 мар. 2009 г.118213 нояб. 2013 г.1622
-58.73%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2418 мар. 2021 г.782
-38.01%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.45328 нояб. 2017 г.614
-28.88%25 июн. 2002 г.749 окт. 2002 г.16030 мая 2003 г.234
-24.5%9 нояб. 2021 г.34017 мар. 2023 г.2414 мар. 2024 г.581

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Value Opportunities Fund составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
3.92%
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)