PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ACMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
148.18%
152.00%
VVOAX
ACMVX

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 36.91%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции ACMVX по среднегодовой доходности: 5.44% против 1.30% соответственно.


VVOAX

С начала года

36.91%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

17.88%

1 год

46.64%

5 лет (среднегодовая)

14.00%

10 лет (среднегодовая)

5.44%

ACMVX

С начала года

14.59%

1 месяц

3.34%

6 месяцев

11.57%

1 год

17.59%

5 лет (среднегодовая)

2.62%

10 лет (среднегодовая)

1.30%

Основные характеристики


VVOAXACMVX
Коэф-т Шарпа2.641.60
Коэф-т Сортино3.422.25
Коэф-т Омега1.461.29
Коэф-т Кальмара3.910.76
Коэф-т Мартина17.047.15
Индекс Язвы2.74%2.53%
Дневная вол-ть17.69%11.30%
Макс. просадка-65.29%-55.52%
Текущая просадка0.00%-9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и ACMVX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VVOAX и ACMVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.641.60
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.422.25
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.29
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.910.76
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.047.15
VVOAX
ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.60
VVOAX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и ACMVX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ACMVX в 1.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
1.49%1.72%1.80%1.42%1.33%1.46%1.81%1.58%1.29%1.18%1.11%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ACMVX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ACMVX в -55.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.89%
VVOAX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ACMVX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.52%
3.82%
VVOAX
ACMVX