PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с ACMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAXACMVX
Дох-ть с нач. г.31.94%10.17%
Дох-ть за 1 год47.27%21.97%
Дох-ть за 3 года7.67%5.43%
Дох-ть за 5 лет13.04%8.37%
Дох-ть за 10 лет5.19%8.52%
Коэф-т Шарпа2.611.88
Коэф-т Сортино3.412.70
Коэф-т Омега1.461.34
Коэф-т Кальмара2.811.80
Коэф-т Мартина17.0310.76
Индекс Язвы2.71%1.90%
Дневная вол-ть17.68%10.90%
Макс. просадка-65.29%-51.19%
Текущая просадка0.00%-1.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VVOAX и ACMVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и ACMVX

С начала года, VVOAX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у ACMVX с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям ACMVX по среднегодовой доходности: 5.19% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.49%
6.86%
VVOAX
ACMVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и ACMVX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ACMVX в 0.97%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии ACMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c ACMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03
ACMVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACMVX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACMVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACMVX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACMVX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACMVX, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.15

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и ACMVX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ACMVX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и ACMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
1.95
VVOAX
ACMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и ACMVX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ACMVX в 4.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.16%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
ACMVX
American Century Mid Cap Value Fund
4.79%5.24%15.00%15.95%1.83%1.46%14.51%9.49%4.05%11.06%11.12%7.41%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и ACMVX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки ACMVX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и ACMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.80%
VVOAX
ACMVX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и ACMVX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с American Century Mid Cap Value Fund (ACMVX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
2.79%
VVOAX
ACMVX