Сравнение VVOAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или SPY.
Основные характеристики
| VVOAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.38% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 52.65% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 19.04 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 12.29% |
| Макс. просадка | -65.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и SPY
С начала года, VVOAX показывает доходность 35.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.45% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и SPY
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и SPY
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 0.15% | 0.21% | 0.75% | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.15% | 1.72% | 1.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и SPY
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и SPY
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.