Сравнение VVOAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.32% против 13.10% соответственно.
VVOAX
35.67%
7.75%
18.13%
45.31%
13.81%
5.32%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| VVOAX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.14% |
| Макс. просадка | -65.29% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и SPY
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между VVOAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и SPY
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 0.15% | 0.21% | 0.75% | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.15% | 1.72% | 1.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и SPY
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и SPY
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.