Сравнение VVOAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVOAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VVOAX имеют среднегодовую доходность 14.64%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и SPY
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VVOAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VVOAX
SPY
Сравнение VVOAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.53 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.27 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.96 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.70 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.56 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и SPY
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и SPY
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVOAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -55.19% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.08% | -12.05% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -24.50% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | -33.72% | -18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.53% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -9.09% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.54% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и SPY
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVOAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.35% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 9.50% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 19.06% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.06% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.92% | +6.28% |