Сравнение VVOAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.32% против 11.54% соответственно.
VVOAX
35.67%
7.75%
18.13%
45.31%
13.81%
5.32%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| VVOAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 3.85 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 16.81 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 11.09% |
| Макс. просадка | -65.29% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и SCHD
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Корреляция
Корреляция между VVOAX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и SCHD
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 0.15% | 0.21% | 0.75% | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.15% | 1.72% | 1.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и SCHD
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и SCHD
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.