Сравнение VVOAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или SCHD.
Основные характеристики
| VVOAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 35.38% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 52.65% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.61% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.45% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.90 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 19.04 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 2.70% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.73% | 11.32% |
| Макс. просадка | -65.29% | -33.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VVOAX и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и SCHD
С начала года, VVOAX показывает доходность 35.38%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.45% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и SCHD
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VVOAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и SCHD
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 0.15% | 0.21% | 0.75% | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.15% | 1.72% | 1.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и SCHD
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и SCHD
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.