PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.30% соответственно.

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGTVVOAX с ACMVX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий VVOAX и SCHD

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

VVOAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.89

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.34

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.09

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

3.69

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.89

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.58

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между VVOAX и SCHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и SCHD

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и SCHD

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-33.37%

-28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.02%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-16.85%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-33.37%

-18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-3.27%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-3.34%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.76%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и SCHD

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.35%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

7.93%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

15.69%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

14.40%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

16.69%

+7.50%