PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с OPPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
0.56%
VVOAX
OPPAX

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью 13.62%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.56% соответственно.


VVOAX

С начала года

35.67%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

18.13%

1 год

45.31%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

5.32%

OPPAX

С начала года

13.62%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

0.73%

1 год

7.32%

5 лет (среднегодовая)

1.89%

10 лет (среднегодовая)

2.56%

Основные характеристики


VVOAXOPPAX
Коэф-т Шарпа2.600.45
Коэф-т Сортино3.380.68
Коэф-т Омега1.451.10
Коэф-т Кальмара3.850.21
Коэф-т Мартина16.812.28
Индекс Язвы2.74%3.54%
Дневная вол-ть17.68%18.05%
Макс. просадка-65.29%-63.60%
Текущая просадка-0.12%-26.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и OPPAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VVOAX и OPPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.600.45
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.380.68
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.10
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.850.21
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.812.28
VVOAX
OPPAX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
0.45
VVOAX
OPPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и OPPAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и OPPAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и OPPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-26.74%
VVOAX
OPPAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и OPPAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Invesco Global Fund (OPPAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
4.42%
VVOAX
OPPAX