PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с OPPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAXOPPAX
Дох-ть с нач. г.31.94%16.61%
Дох-ть за 1 год47.27%17.00%
Дох-ть за 3 года7.67%-8.62%
Дох-ть за 5 лет13.04%2.49%
Дох-ть за 10 лет5.19%3.11%
Коэф-т Шарпа2.610.98
Коэф-т Сортино3.411.31
Коэф-т Омега1.461.20
Коэф-т Кальмара2.810.47
Коэф-т Мартина17.035.08
Индекс Язвы2.71%3.47%
Дневная вол-ть17.68%18.04%
Макс. просадка-65.29%-63.60%
Текущая просадка0.00%-24.81%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VVOAX и OPPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и OPPAX

С начала года, VVOAX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 3.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.49%
5.64%
VVOAX
OPPAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и OPPAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии OPPAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03
OPPAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OPPAX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OPPAX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OPPAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OPPAX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OPPAX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и OPPAX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
0.98
VVOAX
OPPAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и OPPAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.16%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
OPPAX
Invesco Global Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%0.55%0.55%0.69%0.69%0.87%0.78%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и OPPAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и OPPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-24.81%
VVOAX
OPPAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и OPPAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Invesco Global Fund (OPPAX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
4.05%
VVOAX
OPPAX