PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVOAX с OPPAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVOAX и OPPAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VVOAX с OPPAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или OPPAX.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVOAX:

0.43

OPPAX:

0.33

Коэф-т Сортино

VVOAX:

0.67

OPPAX:

0.49

Коэф-т Омега

VVOAX:

1.09

OPPAX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VVOAX:

0.39

OPPAX:

0.25

Коэф-т Мартина

VVOAX:

1.27

OPPAX:

0.90

Индекс Язвы

VVOAX:

7.46%

OPPAX:

5.78%

Дневная вол-ть

VVOAX:

25.12%

OPPAX:

22.31%

Макс. просадка

VVOAX:

-62.07%

OPPAX:

-57.92%

Текущая просадка

VVOAX:

-9.78%

OPPAX:

-3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у OPPAX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 10.28% против 8.67% соответственно.

VVOAX

С начала года

-2.42%

1 месяц

4.23%

6 месяцев

-7.34%

1 год

10.25%

3 года

13.63%

5 лет

22.53%

10 лет

10.28%

OPPAX

С начала года

2.01%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.90%

3 года

13.31%

5 лет

10.88%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Global Fund

Сравнение комиссий VVOAX и OPPAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OPPAX
Invesco Global Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVOAX и OPPAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVOAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и OPPAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности OPPAX в 11.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		7.98%7.79%0.21%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.25%15.87%1.72%
OPPAX
Invesco Global Fund		11.70%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%11.28%0.69%9.65%10.93%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и OPPAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки OPPAX в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и OPPAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и OPPAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 5.33% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...