PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с OPPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с OPPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и OPPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и OPPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		6.62%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
OPPAX
Invesco Global Fund		-8.67%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции OPPAX по среднегодовой доходности: 14.71% против 10.52% соответственно.

VVOAX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
6.62%
6 месяцев
11.87%
1 год
32.52%
3 года*
25.99%
5 лет*
16.84%
10 лет*
14.71%

OPPAX

1 день
1.17%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-8.67%
6 месяцев
-6.16%
1 год
10.51%
3 года*
12.94%
5 лет*
4.44%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Global Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGTVVOAX с ACMVX
Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMOOPPAX с FSPGX

Сравнение комиссий VVOAX и OPPAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OPPAX
Invesco Global Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXOPPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.58

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.02

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

0.16

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

0.52

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. OPPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXOPPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.58

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.21

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.09

Корреляция

Корреляция между VVOAX и OPPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и OPPAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности OPPAX в 27.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.78%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
OPPAX
Invesco Global Fund		27.15%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и OPPAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, примерно равная максимальной просадке OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и OPPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXOPPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-60.39%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-16.26%

+7.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-41.90%

+17.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-41.90%

-9.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-11.73%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-15.49%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.59%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и OPPAX

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 6.77%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXOPPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.65%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

12.82%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

21.50%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

21.17%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.19%

20.63%

+3.56%