PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с AADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с AADAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. AADAX управляется Invesco. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и AADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и AADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		-0.84%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у AADAX с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции AADAX по среднегодовой доходности: 14.64% против 7.26% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

AADAX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.46%
1 год
16.17%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с VGTVVOAX с ACMVX
Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с HTGCAADAX с QYLDAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX

Сравнение комиссий VVOAX и AADAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AADAX в 0.43%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Доходность на риск

VVOAX vs. AADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c AADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXAADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.20

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.76

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.64

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.23

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. AADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и AADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXAADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.20

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.36

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Корреляция

Корреляция между VVOAX и AADAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и AADAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности AADAX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		4.02%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и AADAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки AADAX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и AADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXAADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.79%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-9.32%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.59%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-31.26%

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-5.53%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-8.59%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.11%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и AADAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXAADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

5.11%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

8.56%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

13.99%

+8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

12.77%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

13.59%

+10.61%