PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с AADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с AADAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and AADAX (Invesco Select Risk: Growth Investor Fund) are both mutual funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while AADAX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VVOAX returned 16.34%/yr vs 8.29%/yr for AADAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.43%/yr for AADAX.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и AADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у AADAX с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции AADAX по среднегодовой доходности: 16.34% против 8.29% соответственно.

VVOAX

1 день
-0.21%
1 месяц
5.46%
С начала года
23.71%
6 месяцев
23.38%
1 год
49.58%
3 года*
31.96%
5 лет*
18.32%
10 лет*
16.34%

AADAX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.74%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.10%
1 год
22.67%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и AADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		23.71%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		11.20%15.52%9.61%13.38%-18.74%13.66%11.79%20.63%-8.29%15.76%

Correlation

The correlation between VVOAX and AADAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г.

0.86

The correlation between VVOAX and AADAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

Invesco Select Risk: Growth Investor Fund

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с ACMVXVVOAX с VFIAXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с AADAX:
AADAX с FXAIXAADAX с QYLDAADAX с HTGCAADAX с SPYAADAX с NQ=FAADAX с ACSTXAADAX с PRWCX

Доходность на риск

VVOAX vs. AADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
AADAX
Ранг доходности на риск AADAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c AADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXAADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.16

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.05

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.98

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.47

13.01

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. AADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AADAX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и AADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXAADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.49

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и AADAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки AADAX в -55.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и AADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOAXAADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-55.79%

-6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.82%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-13.66%

-10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-26.59%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-31.26%

-20.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.43%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-8.53%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.78%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и AADAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Invesco Select Risk: Growth Investor Fund (AADAX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOAXAADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

3.16%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

8.53%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

10.76%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

12.81%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

13.63%

+10.57%

Сравнение комиссий VVOAX и AADAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AADAX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и AADAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности AADAX в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADAX
Invesco Select Risk: Growth Investor Fund		3.58%3.98%4.66%2.08%5.87%6.35%11.65%9.73%2.44%1.83%1.13%1.59%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.43%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

VVOAX and AADAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VVOAX has higher volatility (6.15%) compared to AADAX (3.16%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs AADAX's -55.79%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и AADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор