PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.81%
-17.83%
VVOAX
BA

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 35.67%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -44.98%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 5.32% против 2.00% соответственно.


VVOAX

С начала года

35.67%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

18.13%

1 год

45.31%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

5.32%

BA

С начала года

-44.98%

1 месяц

-10.30%

6 месяцев

-16.72%

1 год

-34.79%

5 лет (среднегодовая)

-17.27%

10 лет (среднегодовая)

2.00%

Основные характеристики


VVOAXBA
Коэф-т Шарпа2.60-1.02
Коэф-т Сортино3.38-1.37
Коэф-т Омега1.450.83
Коэф-т Кальмара3.85-0.51
Коэф-т Мартина16.81-1.09
Индекс Язвы2.74%31.48%
Дневная вол-ть17.68%33.71%
Макс. просадка-65.29%-88.95%
Текущая просадка-0.12%-66.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VVOAX и BA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.60-1.02
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.38-1.37
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.450.83
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.85-0.51
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.81-1.09
VVOAX
BA

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BA равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60
-1.02
VVOAX
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и BA

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и BA

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12%
-66.67%
VVOAX
BA

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и BA

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 6.50%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
9.76%
VVOAX
BA