PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VVOAX с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVOAX с BA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while BA (The Boeing Company) is a stock. Over the past 10 years, VVOAX returned 15.97%/yr vs 5.82%/yr for BA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 17.94%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 15.97% против 5.82% соответственно.

VVOAX

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.99%
6 месяцев
11.02%
С начала года
17.94%
1 год
38.20%
3 года*
26.82%
5 лет*
19.07%
10 лет*
15.97%

BA

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.78%
6 месяцев
-13.48%
С начала года
-1.28%
1 год
-6.77%
3 года*
0.39%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
5.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVOAX и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		17.94%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
BA
The Boeing Company		-1.28%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Correlation

The correlation between VVOAX and BA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2001 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VVOAX and BA has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

The Boeing Company

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с AADAXVVOAX с VFIAXVVOAX с ACMVXVVOAX с VGT
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

VVOAX vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VVOAXBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.21

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-0.09

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.99

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

-0.27

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

-0.59

+14.49

VVOAX vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и BA

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVOAXBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-89.45%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-24.96%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-48.31%

+24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-51.62%

+27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-77.92%

+26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-50.19%

+44.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-31.04%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

11.53%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и BA

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 6.42%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVOAXBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

8.00%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.64%

23.87%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

32.12%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

36.61%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.09%

41.63%

-17.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и BA

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		8.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Часто задаваемые вопросы

VVOAX and BA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BA has higher volatility (8.00%) compared to VVOAX (6.42%). In terms of maximum drawdown, VVOAX dropped -62.08% vs BA's -89.45%.

VVOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVOAX и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор