PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVOAX с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVOAX и BA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VVOAX с BA

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или BA.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVOAX:

0.41

BA:

0.39

Коэф-т Сортино

VVOAX:

0.76

BA:

0.87

Коэф-т Омега

VVOAX:

1.11

BA:

1.11

Коэф-т Кальмара

VVOAX:

0.47

BA:

0.25

Коэф-т Мартина

VVOAX:

1.50

BA:

1.27

Индекс Язвы

VVOAX:

7.44%

BA:

13.42%

Дневная вол-ть

VVOAX:

25.18%

BA:

39.02%

Макс. просадка

VVOAX:

-62.07%

BA:

-88.94%

Текущая просадка

VVOAX:

-9.18%

BA:

-53.17%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 10.45% против 4.94% соответственно.

VVOAX

С начала года

-1.77%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-5.98%

1 год

10.18%

3 года

13.53%

5 лет

22.70%

10 лет

10.45%

BA

С начала года

13.84%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

32.22%

1 год

15.09%

3 года

15.08%

5 лет

6.68%

10 лет

4.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

The Boeing Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVOAX и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVOAX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BA равному 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и BA

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		7.93%7.79%2.27%9.80%8.81%0.25%1.95%15.44%5.11%1.25%15.87%1.72%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и BA

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.07%, что меньше максимальной просадки BA в -88.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и BA

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA) имеют волатильность 5.33% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...