PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVOAX с BA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVOAX с BA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA).

VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVOAX и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%
BA
The Boeing Company		-4.51%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%-33.90%3.34%11.50%94.72%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 14.64% против 6.08% соответственно.

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%

BA

1 день
4.17%
1 месяц
-9.76%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-3.66%
1 год
23.28%
3 года*
-0.81%
5 лет*
-3.90%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Value Opportunities Fund

The Boeing Company

Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGTVVOAX с ACMVX
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с AIR.PABA с VOOBA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

VVOAX vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVOAX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVOAXBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.63

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.15

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

0.86

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

2.16

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVOAX vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BA равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVOAXBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.63

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

-0.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.30

+0.09

Корреляция

Корреляция между VVOAX и BA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и BA

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и BA

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BA.

Загрузка...

Показатели просадок

VVOAXBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.08%

-89.45%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-24.96%

+9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-55.33%

+31.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.80%

-77.92%

+26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-51.82%

+45.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.80%

-30.97%

+19.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

9.99%

-6.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и BA

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 7.27%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVOAXBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.64%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

23.39%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

37.02%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

36.25%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

41.38%

-17.18%