PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAXBA
Дох-ть с нач. г.35.38%-41.81%
Дох-ть за 1 год52.65%-21.54%
Дох-ть за 3 года8.67%-11.79%
Дох-ть за 5 лет13.61%-15.37%
Дох-ть за 10 лет5.45%3.31%
Коэф-т Шарпа2.90-0.62
Коэф-т Сортино3.73-0.68
Коэф-т Омега1.510.91
Коэф-т Кальмара3.14-0.32
Коэф-т Мартина19.04-0.69
Индекс Язвы2.70%30.27%
Дневная вол-ть17.73%33.87%
Макс. просадка-65.29%-88.95%
Текущая просадка0.00%-64.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VVOAX и BA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и BA

С начала года, VVOAX показывает доходность 35.38%, что значительно выше, чем у BA с доходностью -41.81%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 5.45% против 3.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.60%
-15.03%
VVOAX
BA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 19.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.04
BA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BA, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BA, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BA, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BA, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BA, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.69

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и BA

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
-0.62
VVOAX
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и BA

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.15%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и BA

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-64.75%
VVOAX
BA

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и BA

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 6.32%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
9.52%
VVOAX
BA