PortfoliosLab logo
Сравнение VVOAX с BA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVOAX и BA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
185.29%
520.76%
VVOAX
BA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVOAX:

1.09

BA:

-0.41

Коэф-т Сортино

VVOAX:

1.45

BA:

-0.38

Коэф-т Омега

VVOAX:

1.21

BA:

0.96

Коэф-т Кальмара

VVOAX:

1.55

BA:

-0.19

Коэф-т Мартина

VVOAX:

4.33

BA:

-0.72

Индекс Язвы

VVOAX:

5.10%

BA:

18.02%

Дневная вол-ть

VVOAX:

20.25%

BA:

31.67%

Макс. просадка

VVOAX:

-65.29%

BA:

-88.95%

Текущая просадка

VVOAX:

-11.11%

BA:

-58.83%

Доходность по периодам

С начала года, VVOAX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BA с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции VVOAX превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 4.31% против 2.88% соответственно.


VVOAX

С начала года

2.14%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

4.92%

1 год

20.44%

5 лет

12.53%

10 лет

4.31%

BA

С начала года

0.08%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.25%

1 год

-11.79%

5 лет

-10.28%

10 лет

2.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVOAX и BA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVOAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVOAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

BA
Ранг риск-скорректированной доходности BA, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVOAX c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.09-0.41
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.45-0.38
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.210.96
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55-0.19
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.33-0.72
VVOAX
BA

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BA равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.09
-0.41
VVOAX
BA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и BA

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.41%0.42%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%
BA
The Boeing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%2.25%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и BA

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки BA в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и BA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.11%
-58.83%
VVOAX
BA

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и BA

Текущая волатильность для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) составляет 6.55%, в то время как у The Boeing Company (BA) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.55%
8.44%
VVOAX
BA