PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VVOAX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VVOAXVFIAX
Дох-ть с нач. г.31.94%22.58%
Дох-ть за 1 год47.27%33.93%
Дох-ть за 3 года7.67%8.83%
Дох-ть за 5 лет13.04%15.15%
Дох-ть за 10 лет5.19%13.05%
Коэф-т Шарпа2.612.85
Коэф-т Сортино3.413.77
Коэф-т Омега1.461.53
Коэф-т Кальмара2.814.09
Коэф-т Мартина17.0318.51
Индекс Язвы2.71%1.87%
Дневная вол-ть17.68%12.14%
Макс. просадка-65.29%-55.20%
Текущая просадка0.00%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VVOAX и VFIAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VVOAX и VFIAX

С начала года, VVOAX показывает доходность 31.94%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 5.19% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.49%
12.21%
VVOAX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVOAX и VFIAX

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
График комиссии VVOAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VVOAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VVOAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VVOAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VVOAX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VVOAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VVOAX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VVOAX, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.03
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа VVOAX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.83
VVOAX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVOAX и VFIAX

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
0.16%0.21%0.75%0.60%0.25%0.00%0.00%0.00%0.16%1.15%1.72%1.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VVOAX и VFIAX

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.37%
VVOAX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VVOAX и VFIAX

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
3.04%
VVOAX
VFIAX