PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VADDX с VIMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VADDX и VIMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VADDX и VIMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.37%
8.91%
VADDX
VIMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VADDX:

0.23

VIMAX:

1.21

Коэф-т Сортино

VADDX:

0.36

VIMAX:

1.69

Коэф-т Омега

VADDX:

1.06

VIMAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VADDX:

0.22

VIMAX:

1.48

Коэф-т Мартина

VADDX:

1.23

VIMAX:

6.96

Индекс Язвы

VADDX:

2.61%

VIMAX:

2.19%

Дневная вол-ть

VADDX:

14.26%

VIMAX:

12.58%

Макс. просадка

VADDX:

-70.42%

VIMAX:

-58.88%

Текущая просадка

VADDX:

-14.49%

VIMAX:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 14.70%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VADDX – 9.45% и акции VIMAX – 9.45%.


VADDX

С начала года

2.85%

1 месяц

-11.48%

6 месяцев

-2.25%

1 год

5.01%

5 лет

9.95%

10 лет

9.45%

VIMAX

С начала года

14.70%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

8.97%

1 год

17.24%

5 лет

9.82%

10 лет

9.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VADDX и VIMAX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
График комиссии VADDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VADDX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VADDX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.231.21
Коэффициент Сортино VADDX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.361.69
Коэффициент Омега VADDX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.21
Коэффициент Кальмара VADDX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.221.48
Коэффициент Мартина VADDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.236.96
VADDX
VIMAX

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VIMAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и VIMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.23
1.21
VADDX
VIMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и VIMAX

VADDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
0.00%1.70%1.44%1.40%1.69%1.84%1.87%1.58%1.24%1.66%1.19%1.27%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.07%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и VIMAX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.49%
-7.26%
VADDX
VIMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и VIMAX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.23%
4.37%
VADDX
VIMAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab