Сравнение VADDX с VIMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX).
VADDX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VADDX или VIMAX.
Основные характеристики
| VADDX | VIMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.53% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | 21.77% | 22.20% |
| Дох-ть за 3 года | 6.44% | 3.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.48% | 10.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.91% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 13.46% |
| Макс. просадка | -70.42% | -58.88% |
| Текущая просадка | -0.18% | -0.24% |
Корреляция
Корреляция между VADDX и VIMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и VIMAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VADDX показывает доходность 12.53%, а VIMAX немного ниже – 12.03%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции VIMAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VADDX и VIMAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VADDX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и VIMAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности VIMAX в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 4.31% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 12.77% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 1.54% | 1.66% | 2.55% | 3.73% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок VADDX и VIMAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -70.42%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VIMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и VIMAX
Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 3.12%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.