Сравнение VADDX с VIMAX
VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VADDX returned 11.80%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности VADDX и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VADDX показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у VIMAX с доходностью 15.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADDX имеют среднегодовую доходность 11.80%, а акции VIMAX немного отстают с 11.59%.
VADDX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.80%
- Всё время*
- 9.52%
VIMAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VADDX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 15.85% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.03% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between VADDX and VIMAX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.97 |
The correlation between VADDX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VADDX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
VADDX
VIMAX
Сравнение VADDX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VADDX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.16 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 8.24 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VADDX и VIMAX
Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, примерно равная максимальной просадке VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VADDX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.12% | -58.88% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.13% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | -18.93% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -27.55% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -39.30% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -8.07% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.13% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VADDX и VIMAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VADDX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 2.62% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.55% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.79% | 12.61% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.64% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.85% | -0.38% |
Сравнение комиссий VADDX и VIMAX
VADDX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VADDX и VIMAX
Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VIMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 8.71% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VADDX and VIMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VADDX has higher volatility (3.26%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs VIMAX's -58.88%.
VADDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VADDX и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор