PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

VADAX управляется Invesco. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.47% против 15.32% соответственно.

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий VADAX и VSCAX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.28

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.79

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.64

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

6.36

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.28

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Корреляция

Корреляция между VADAX и VSCAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и VSCAX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и VSCAX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-57.77%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.56%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-25.29%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-57.77%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-11.43%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-8.94%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.49%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и VSCAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

8.31%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

16.64%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

25.77%

-8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

23.13%

-6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

26.70%

-8.17%