PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и VSCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-23.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%.

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий TSLTX и VSCAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
TSLTX
Transamerica Small Cap Value

Доходность на риск

TSLTX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.99

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.03

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.77

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.52

-0.35

Корреляция

Корреляция между TSLTX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и VSCAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и VSCAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-57.77%

+2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-16.56%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-25.29%

-30.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-8.74%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-8.94%

-19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.32%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и VSCAX

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

8.82%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.86%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

25.88%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

23.16%

+26.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

26.72%

+17.30%