PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с SWPPX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
161.22%
TSLTX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.65

SWPPX:

0.56

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.66

SWPPX:

0.91

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.88

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.29

SWPPX:

0.58

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.13

SWPPX:

2.42

Индекс Язвы

TSLTX:

18.13%

SWPPX:

4.51%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.48%

SWPPX:

19.41%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

TSLTX:

-66.83%

SWPPX:

-10.51%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -6.37%.

TSLTX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-21.26%

5 лет

-6.17%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLTX и SWPPX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLTX: 0.80%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSLTX: -0.65
SWPPX: 0.56
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLTX: -0.66
SWPPX: 0.91
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLTX: 0.88
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSLTX: -0.29
SWPPX: 0.58
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TSLTX: -1.13
SWPPX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.56
TSLTX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и SWPPX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SWPPX в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.27%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и SWPPX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.83%
-10.51%
TSLTX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и SWPPX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 14.41% и 14.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
14.19%
TSLTX
SWPPX