PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLTX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TSLTX с SWPPX

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.62

SWPPX:

0.63

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.60

SWPPX:

1.07

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.89

SWPPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.28

SWPPX:

0.71

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-0.93

SWPPX:

2.70

Индекс Язвы

TSLTX:

20.76%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.84%

SWPPX:

19.78%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

TSLTX:

-64.99%

SWPPX:

-3.80%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 0.65%.

TSLTX

С начала года

-7.85%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-32.36%

1 год

-19.79%

3 года

-12.10%

5 лет

-7.93%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

0.65%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-1.20%

1 год

12.45%

3 года

13.99%

5 лет

15.82%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий TSLTX и SWPPX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и SWPPX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.37%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		30.37%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%4.30%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и SWPPX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и SWPPX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...