Сравнение TSLTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или SWPPX.
Основные характеристики
| TSLTX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.82% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 43.86% | 39.87% |
| Дох-ть за 3 года | 4.51% | 10.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.87% | 15.99% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.90 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.58 |
| Коэф-т Мартина | 11.60 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 20.79% | 12.45% |
| Макс. просадка | -55.58% | -55.06% |
| Текущая просадка | -34.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TSLTX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и SWPPX
С начала года, TSLTX показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 27.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и SWPPX
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и SWPPX
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 2.50% | 2.99% | 1.33% | 1.31% | 0.24% | 2.14% | 1.01% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и SWPPX
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и SWPPX
Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.