Сравнение TSLTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLTX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 6.96% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -3.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
TSLTX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и SWPPX
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
TSLTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TSLTX
SWPPX
Сравнение TSLTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLTX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.49 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.52 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.29 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.48 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TSLTX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и SWPPX
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 5.03% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и SWPPX
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -55.06% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.10% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -24.51% | -31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -6.26% | -21.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -10.00% | -18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.52% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и SWPPX
Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 5.36% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 9.55% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 18.32% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 16.94% | +33.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 18.21% | +25.81% |