Сравнение TSLTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.21%.
TSLTX
18.94%
5.49%
17.48%
34.48%
10.37%
N/A
SWPPX
26.21%
1.78%
13.65%
32.35%
15.69%
13.15%
Основные характеристики
| TSLTX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 9.61 | 17.43 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 20.10% | 12.31% |
| Макс. просадка | -55.58% | -55.06% |
| Текущая просадка | -34.97% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и SWPPX
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TSLTX и SWPPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TSLTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и SWPPX
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SWPPX в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 2.51% | 2.99% | 1.33% | 1.31% | 0.24% | 2.14% | 1.01% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и SWPPX
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и SWPPX
Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.