PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTXVFIAX
Дох-ть с нач. г.20.18%26.88%
Дох-ть за 1 год42.81%37.53%
Дох-ть за 3 года4.46%10.20%
Дох-ть за 5 лет10.12%15.91%
Коэф-т Шарпа2.053.05
Коэф-т Сортино2.974.05
Коэф-т Омега1.371.57
Коэф-т Кальмара0.794.43
Коэф-т Мартина11.8720.05
Индекс Язвы3.58%1.87%
Дневная вол-ть20.73%12.28%
Макс. просадка-55.58%-55.20%
Текущая просадка-34.29%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TSLTX и VFIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и VFIAX

С начала года, TSLTX показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.67%
14.78%
TSLTX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и VFIAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.


TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.87
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Сравнение коэффициента Шарпа TSLTX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.05
TSLTX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и VFIAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VFIAX в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.49%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.22%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и VFIAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.29%
-0.28%
TSLTX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и VFIAX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
3.85%
TSLTX
VFIAX