PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLTX и VFIAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TSLTX с VFIAX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или VFIAX.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.64

VFIAX:

0.59

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.74

VFIAX:

0.88

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.87

VFIAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.32

VFIAX:

0.56

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.08

VFIAX:

2.13

Индекс Язвы

TSLTX:

20.56%

VFIAX:

4.91%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.76%

VFIAX:

19.70%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

TSLTX:

-65.37%

VFIAX:

-5.22%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -0.84%.

TSLTX

С начала года

-8.85%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-33.68%

1 год

-20.81%

3 года

-10.45%

5 лет

-7.39%

10 лет

N/A

VFIAX

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.15%

6 месяцев

-2.45%

1 год

10.82%

3 года

15.46%

5 лет

16.15%

10 лет

12.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий TSLTX и VFIAX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и VFIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIAX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и VFIAX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.71%, что больше доходности VFIAX в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		30.71%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%4.30%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.30%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и VFIAX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и VFIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и VFIAX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...