PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с BOSOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с BOSOX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или BOSOX.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и BOSOX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
15.83%
TSLTX
BOSOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.65

BOSOX:

-0.05

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.66

BOSOX:

0.07

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.88

BOSOX:

1.01

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.29

BOSOX:

-0.04

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.13

BOSOX:

-0.11

Индекс Язвы

TSLTX:

18.13%

BOSOX:

9.72%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.48%

BOSOX:

20.74%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

BOSOX:

-53.78%

Текущая просадка

TSLTX:

-66.83%

BOSOX:

-20.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -7.66%.

TSLTX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-21.26%

5 лет

-6.17%

10 лет

N/A

BOSOX

С начала года

-7.66%

1 месяц

-3.93%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-2.48%

5 лет

8.82%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLTX и BOSOX

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
График комиссии BOSOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOSOX: 1.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLTX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и BOSOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг риск-скорректированной доходности BOSOX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSLTX: -0.65
BOSOX: -0.05
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLTX: -0.66
BOSOX: 0.07
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLTX: 0.88
BOSOX: 1.01
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSLTX: -0.29
BOSOX: -0.04
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TSLTX: -1.13
BOSOX: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.05
TSLTX
BOSOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и BOSOX

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности BOSOX в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.27%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		0.55%0.51%0.46%0.35%0.28%0.50%0.46%0.56%0.55%0.96%0.48%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и BOSOX

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки BOSOX в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и BOSOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.83%
-20.25%
TSLTX
BOSOX

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и BOSOX

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
11.79%
TSLTX
BOSOX