PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с XMMO

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или XMMO.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
246.74%
TSLTX
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.65

XMMO:

0.26

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.66

XMMO:

0.53

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.88

XMMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.29

XMMO:

0.25

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.13

XMMO:

0.80

Индекс Язвы

TSLTX:

18.13%

XMMO:

7.91%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.48%

XMMO:

24.45%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

TSLTX:

-66.83%

XMMO:

-16.07%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -12.68%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -7.50%.

TSLTX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-21.26%

5 лет

-6.17%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-7.50%

1 месяц

-3.67%

6 месяцев

-6.10%

1 год

4.41%

5 лет

17.83%

10 лет

14.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLTX и XMMO

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLTX: 0.80%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSLTX: -0.65
XMMO: 0.26
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLTX: -0.66
XMMO: 0.53
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLTX: 0.88
XMMO: 1.07
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSLTX: -0.29
XMMO: 0.25
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TSLTX: -1.13
XMMO: 0.80

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.26
TSLTX
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и XMMO

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности XMMO в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.27%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.54%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и XMMO

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.83%
-16.07%
TSLTX
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и XMMO

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 14.41% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
14.83%
TSLTX
XMMO