PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLTX и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TSLTX с XMMO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или XMMO.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.64

XMMO:

0.32

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.74

XMMO:

0.54

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.87

XMMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.32

XMMO:

0.26

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.08

XMMO:

0.76

Индекс Язвы

TSLTX:

20.56%

XMMO:

8.52%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.76%

XMMO:

24.59%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

TSLTX:

-65.37%

XMMO:

-9.44%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью -0.19%.

TSLTX

С начала года

-8.85%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-33.68%

1 год

-20.81%

3 года

-10.45%

5 лет

-7.39%

10 лет

N/A

XMMO

С начала года

-0.19%

1 месяц

7.86%

6 месяцев

-9.44%

1 год

6.29%

3 года

18.05%

5 лет

17.32%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий TSLTX и XMMO

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.

TSLTX
Transamerica Small Cap Value
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и XMMO

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.71%, что больше доходности XMMO в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		30.71%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%4.30%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.50%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и XMMO

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и XMMO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и XMMO

Transamerica Small Cap Value (TSLTX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...