Сравнение TSLTX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLTX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 6.96% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | -2.18% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLTX показывает доходность 6.96%, а XMMO немного ниже – 6.86%.
TSLTX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и XMMO
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
TSLTX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TSLTX
XMMO
Сравнение TSLTX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLTX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.91 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.41 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.42 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLTX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между TSLTX и XMMO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и XMMO
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 5.03% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и XMMO
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLTX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -55.37% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -12.81% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -27.91% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -2.62% | -25.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -9.52% | -19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 2.70% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и XMMO
Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLTX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 9.04% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 14.39% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 22.03% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 21.27% | +28.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 22.11% | +21.91% |