Сравнение TSLTX с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLTX и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 6.96% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -21.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
TSLTX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLTX и UPRO
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
TSLTX vs. UPRO — Ранг доходности на риск
TSLTX
UPRO
Сравнение TSLTX c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLTX | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.63 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.21 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.06 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.22 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLTX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.63 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.60 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TSLTX и UPRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и UPRO
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 5.03% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и UPRO
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLTX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -76.82% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -33.38% | +18.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | -63.94% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -18.68% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.61% | -14.53% | -14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 8.41% | -4.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и UPRO
Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLTX | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 16.04% | -10.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 28.48% | -16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 54.36% | -32.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 50.34% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 53.69% | -9.67% |