Сравнение TSLTX с UPRO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение TSLTX с UPRO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или UPRO.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и UPRO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TSLTX

UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.62

UPRO:

-0.10

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.61

UPRO:

0.16

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.88

UPRO:

1.02

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.27

UPRO:

-0.13

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.14

UPRO:

-0.44

Индекс Язвы

TSLTX:

15.61%

UPRO:

9.64%

Дневная вол-ть

TSLTX:

28.58%

UPRO:

43.84%

Макс. просадка

TSLTX:

-66.06%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

TSLTX:

-64.69%

UPRO:

-34.25%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -26.35%.

TSLTX

С начала года

-7.04%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-25.44%

1 год

-18.10%

5 лет

-2.30%

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-26.35%

1 месяц

-20.49%

6 месяцев

-21.45%

1 год

-4.56%

5 лет

40.61%

10 лет

19.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий TSLTX и UPRO

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500

UPRO: 0.92%

TSLTX

Transamerica Small Cap Value

TSLTX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLTX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UPRO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TSLTX: -0.62

UPRO: -0.10

Коэффициент Сортино

TSLTX: -0.61

UPRO: 0.16

Коэффициент Омега

TSLTX: 0.88

UPRO: 1.02

Коэффициент Кальмара

TSLTX: -0.27

UPRO: -0.13

Коэффициент Мартина

TSLTX: -1.14

UPRO: -0.44

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TSLTX

UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и UPRO

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности UPRO в 1.36%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
TSLTX Transamerica Small Cap Value	1.19%	1.11%	2.99%	1.33%	1.31%	0.24%	2.14%	1.01%	4.30%	0.00%	0.00%	0.00%
UPRO ProShares UltraPro S&P 500	1.36%	0.93%	0.74%	0.52%	0.06%	0.11%	0.41%	0.63%	0.00%	0.12%	0.34%	0.22%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и UPRO

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -66.06%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TSLTX

UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и UPRO

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.80%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 22.36%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TSLTX

UPRO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TSLTX с UPRO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и UPRO

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TSLTX и UPRO

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и UPRO

TSLTX

UPRO

Сравнение TSLTX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и UPRO

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и UPRO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество