PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLTX и UPRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TSLTX с UPRO

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или UPRO.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.64

UPRO:

0.17

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.74

UPRO:

0.57

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.87

UPRO:

1.08

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.32

UPRO:

0.13

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.08

UPRO:

0.41

Индекс Язвы

TSLTX:

20.56%

UPRO:

15.35%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.76%

UPRO:

58.30%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

TSLTX:

-65.37%

UPRO:

-23.36%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -8.85%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.15%.

TSLTX

С начала года

-8.85%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-33.68%

1 год

-20.81%

3 года

-10.45%

5 лет

-7.39%

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-14.15%

1 месяц

14.79%

6 месяцев

-19.56%

1 год

7.75%

3 года

24.34%

5 лет

31.69%

10 лет

21.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий TSLTX и UPRO

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.

UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и UPRO

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.71%, что больше доходности UPRO в 1.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		30.71%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%4.30%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.17%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и UPRO

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и UPRO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и UPRO

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.74%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...