PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTXUPRO
Дох-ть с нач. г.19.82%76.25%
Дох-ть за 1 год43.86%129.67%
Дох-ть за 3 года4.51%10.27%
Дох-ть за 5 лет9.87%26.16%
Коэф-т Шарпа2.003.36
Коэф-т Сортино2.903.60
Коэф-т Омега1.361.50
Коэф-т Кальмара0.762.75
Коэф-т Мартина11.6020.54
Индекс Язвы3.58%6.03%
Дневная вол-ть20.79%36.85%
Макс. просадка-55.58%-76.82%
Текущая просадка-34.49%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TSLTX и UPRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и UPRO

С начала года, TSLTX показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 76.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
66.64%
501.07%
TSLTX
UPRO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и UPRO

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.60
UPRO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UPRO, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UPRO, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UPRO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UPRO, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UPRO, с текущим значением в 20.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.54

Сравнение коэффициента Шарпа TSLTX и UPRO

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
3.36
TSLTX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и UPRO

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности UPRO в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.50%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.72%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и UPRO

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.49%
0
TSLTX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и UPRO

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 6.99%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
11.82%
TSLTX
UPRO