PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
27.81%
TSLTX
UPRO

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.74%.


TSLTX

С начала года

16.64%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

12.07%

1 год

30.61%

5 лет (среднегодовая)

10.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

UPRO

С начала года

68.74%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

27.81%

1 год

92.49%

5 лет (среднегодовая)

24.82%

10 лет (среднегодовая)

24.04%

Основные характеристики


TSLTXUPRO
Коэф-т Шарпа1.562.66
Коэф-т Сортино2.303.02
Коэф-т Омега1.281.41
Коэф-т Кальмара0.612.56
Коэф-т Мартина8.6915.94
Индекс Язвы3.61%6.07%
Дневная вол-ть20.09%36.44%
Макс. просадка-55.58%-76.82%
Текущая просадка-36.23%-4.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и UPRO

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TSLTX и UPRO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.562.66
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.303.02
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.41
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.612.56
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.6915.94
TSLTX
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.66
TSLTX
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и UPRO

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности UPRO в 0.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.56%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и UPRO

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.23%
-4.46%
TSLTX
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и UPRO

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 6.94%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.94%
12.31%
TSLTX
UPRO