PortfoliosLab logo
Transamerica Small Cap Value (TSLTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89360T4269

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

23 янв. 2003 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TSLTX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLTX: 0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Small Cap Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.30%
125.06%
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Transamerica Small Cap Value показал доход в -14.08% с начала года и -22.95% за последние 12 месяцев.


TSLTX

С начала года

-14.08%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-32.06%

1 год

-22.95%

5 лет

-6.48%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.21%-4.57%-5.83%-5.53%-14.08%
2024-4.42%2.78%5.23%-6.34%6.40%-1.72%11.71%-0.31%-0.00%-0.94%8.40%-26.70%-11.27%
20239.72%-2.39%-6.81%-1.69%-4.38%7.77%6.84%-5.02%-5.28%-7.89%8.14%12.41%8.84%
2022-5.36%3.97%-0.00%-6.27%2.47%-10.64%9.21%-4.07%-10.00%12.79%4.78%-22.94%-27.48%
20213.14%8.66%6.36%1.83%3.21%-1.97%-2.40%1.35%-1.10%3.64%-2.44%-41.17%-28.53%
2020-5.73%-8.85%-28.19%14.17%4.85%2.58%3.98%4.98%-5.47%5.91%18.93%7.60%5.98%
201913.75%3.59%-4.75%5.40%-10.25%7.24%0.41%-6.63%7.42%1.22%1.61%0.38%18.40%
20183.24%-6.85%-0.09%-0.36%5.79%-0.51%1.10%3.35%-3.56%-9.57%1.86%-21.08%-26.20%
2017-0.53%-2.64%3.89%0.52%-2.34%6.21%0.67%2.49%-0.93%7.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TSLTX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSLTX: -0.67
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLTX: -0.68
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLTX: 0.87
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSLTX: -0.30
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TSLTX: -1.17
^GSPC: 1.82

Transamerica Small Cap Value на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
0.43
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Small Cap Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.06$0.06$0.17$0.07$0.10$0.03$0.21$0.09$0.50

Дивидендный доход

1.29%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small Cap Value. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.50$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.36%
-12.50%
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Transamerica Small Cap Value показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transamerica Small Cap Value составляет 67.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.81%16 нояб. 2021 г.8518 апр. 2025 г.
-56.52%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.23422 февр. 2021 г.623
-11.12%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-10.93%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.9921 авг. 2018 г.143
-8.32%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Transamerica Small Cap Value составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
14.04%
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)