PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Transamerica Small Cap Value (TSLTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US89360T4269

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

23 янв. 2003 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TSLTX с TSLL TSLTX с SCHG TSLTX с SWPPX TSLTX с VFIAX TSLTX с UPRO TSLTX с TSLA
Популярные сравнения:
TSLTX с TSLL TSLTX с SCHG TSLTX с SWPPX TSLTX с VFIAX TSLTX с UPRO TSLTX с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Small Cap Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.49%
12.92%
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Transamerica Small Cap Value показал доход в 18.94% с начала года и 34.48% за последние 12 месяцев.


TSLTX

С начала года

18.94%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

17.48%

1 год

34.48%

5 лет (среднегодовая)

10.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TSLTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.42%2.78%5.23%-6.34%5.12%-0.52%11.71%-0.31%-0.00%-0.94%18.94%
20239.72%-2.39%-6.81%-1.68%-4.38%7.77%6.84%-5.02%-5.28%-7.88%8.14%12.41%8.84%
2022-5.36%3.97%-0.00%-6.27%2.47%-10.64%9.21%-4.07%-10.00%12.79%4.78%-7.04%-12.52%
20213.14%8.66%6.36%1.83%3.21%-1.97%-2.40%1.35%-1.10%3.64%-2.44%7.92%31.10%
2020-5.73%-8.85%-28.19%14.17%4.85%2.59%3.98%4.97%-5.47%5.91%18.93%7.61%5.98%
201913.75%3.59%-4.75%5.40%-10.25%7.24%0.41%-6.63%7.42%1.22%1.61%2.52%20.92%
20183.24%-6.85%-0.09%-0.36%5.79%-0.51%1.10%3.35%-3.56%-9.57%1.86%-13.30%-18.92%
2017-0.53%-2.64%3.89%0.52%-2.34%6.21%0.67%2.49%-0.93%7.23%

Комиссия

Комиссия TSLTX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TSLTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.732.54
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.523.40
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.47
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.673.66
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.6116.26
TSLTX
^GSPC

Transamerica Small Cap Value на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
2.54
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Small Cap Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.502017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.17$0.17$0.07$0.10$0.03$0.21$0.09$0.50

Дивидендный доход

2.51%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Small Cap Value. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.50$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.97%
-0.88%
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Transamerica Small Cap Value показал максимальную просадку в 55.58%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transamerica Small Cap Value составляет 34.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.58%22 дек. 2021 г.46527 окт. 2023 г.
-51.21%30 авг. 2018 г.38918 мар. 2020 г.2036 янв. 2021 г.592
-11.12%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-10.93%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.9921 авг. 2018 г.143
-9.24%16 нояб. 2021 г.111 дек. 2021 г.1421 дек. 2021 г.25

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Transamerica Small Cap Value составляет 7.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
3.96%
TSLTX (Transamerica Small Cap Value)
Benchmark (^GSPC)