PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.48%
189.37%
TSLTX
TSLL

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 48.94%.


TSLTX

С начала года

18.94%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

17.48%

1 год

34.48%

5 лет (среднегодовая)

10.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLL

С начала года

48.94%

1 месяц

122.07%

6 месяцев

189.35%

1 год

61.26%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TSLTXTSLL
Коэф-т Шарпа1.730.46
Коэф-т Сортино2.521.57
Коэф-т Омега1.311.19
Коэф-т Кальмара0.670.68
Коэф-т Мартина9.611.47
Индекс Язвы3.62%36.82%
Дневная вол-ть20.10%117.39%
Макс. просадка-55.58%-81.21%
Текущая просадка-34.97%-17.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и TSLL

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLTX и TSLL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.730.46
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.521.57
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.311.19
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.190.68
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 9.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.611.47
TSLTX
TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
0.46
TSLTX
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TSLL в 3.07%


TTM2023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.51%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.07%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLL

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.90%
-17.59%
TSLTX
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLL

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 7.02%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 54.77%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.02%
54.77%
TSLTX
TSLL