Сравнение TSLTX с TSLL
TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both funds - TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past 3 years, TSLTX returned 17.56%/yr vs -18.07%/yr for TSLL. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSLTX charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности TSLTX и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLTX показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -58.70%.
TSLTX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 18.41%
- С начала года
- 29.40%
- 1 год
- 44.99%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.48%
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $799.42M | $664.03M | $919.05M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSLTX и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 29.40% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -5.68% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
Correlation
The correlation between TSLTX and TSLL is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLTX vs. TSLL — Ранг доходности на риск
TSLTX
TSLL
Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLTX | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | -0.33 | +6.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | -0.72 | +20.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLTX и TSLL
Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLTX | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.58% | -82.88% | +27.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -70.13% | +62.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -82.88% | +56.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -79.15% | +66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -54.44% | +26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 32.41% | -30.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLTX и TSLL
Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 4.07%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 38.99%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLTX | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 38.99% | -34.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 70.64% | -59.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 92.39% | -76.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.93% | 107.70% | -57.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.20% | 107.70% | -64.50% |
Сравнение комиссий TSLTX и TSLL
TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL
Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TSLL в 12.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.16% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSLTX and TSLL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to TSLTX (4.07%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs TSLL's -82.88%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLTX и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор