PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TSLTX с TSLL

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.64

TSLL:

0.74

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.74

TSLL:

1.77

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.87

TSLL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.32

TSLL:

0.94

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.08

TSLL:

1.76

Индекс Язвы

TSLTX:

20.56%

TSLL:

44.20%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.76%

TSLL:

143.97%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLTX:

-65.37%

TSLL:

-63.44%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -8.85%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -47.00%.

TSLTX

С начала года

-8.85%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-33.68%

1 год

-20.81%

3 года

-10.45%

5 лет

-7.39%

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-47.00%

1 месяц

38.56%

6 месяцев

-28.28%

1 год

93.62%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Сравнение комиссий TSLTX и TSLL

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.71%, что больше доходности TSLL в 4.74%

TTM20242023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		30.71%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%4.30%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		4.74%2.47%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLL

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLL

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.74%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 29.62%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...