PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLTX с TSLL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSLTX (Transamerica Small Cap Value) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both funds - TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past 3 years, TSLTX returned 19.68%/yr vs -7.94%/yr for TSLL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TSLTX charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -39.31%.

TSLTX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.70%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.20%
1 год
43.71%
3 года*
19.68%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

TSLL

1 день
-3.38%
1 месяц
-24.58%
С начала года
-39.31%
6 месяцев
-48.10%
1 год
-11.43%
3 года*
-7.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLTX и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		24.56%9.56%12.59%8.84%-5.68%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.31%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between TSLTX and TSLL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с TSLATSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHGTSLTX с XMMO
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

TSLTX vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLTXTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
-0.13

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.43

+3.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.05

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

-0.21

+6.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.44

-0.42

+19.86

TSLTX vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLL

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLTXTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-82.88%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-54.75%

+47.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-82.88%

+56.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.97%

-69.35%

+53.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.37%

-53.93%

+25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

27.51%

-25.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLL

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 4.72%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 28.32%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLTXTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

28.32%

-23.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

56.74%

-45.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

87.53%

-70.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

106.85%

-56.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.47%

106.85%

-63.38%

Сравнение комиссий TSLTX и TSLL

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности TSLL в 8.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.32%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%

Часто задаваемые вопросы

TSLTX and TSLL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (28.32%) compared to TSLTX (4.72%). In terms of maximum drawdown, TSLTX dropped -55.58% vs TSLL's -82.88%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLTX и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор