PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с TSLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.45%9.56%12.59%8.84%-4.72%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-32.66%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.

TSLTX

1 день
-0.74%
1 месяц
-5.26%
С начала года
4.45%
6 месяцев
8.54%
1 год
25.83%
3 года*
12.00%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

TSLL

1 день
5.10%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-32.66%
6 месяцев
-40.78%
1 год
31.90%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAXTSLTX с XMMO
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLTSLL с TSLRTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Сравнение комиссий TSLTX и TSLL

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
TSLTX
Transamerica Small Cap Value

Доходность на риск

TSLTX vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.29

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.22

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

0.81

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

1.72

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.29

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.12

+0.28

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TSLL в 7.60%

TTM20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.15%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.60%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLL

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-82.88%

+27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-51.06%

+36.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.54%

-66.00%

+36.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-53.35%

+24.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

24.07%

-20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLL

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.20%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

22.51%

-17.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

59.48%

-47.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.70%

110.55%

-88.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.05%

107.87%

-57.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

107.87%

-63.85%