PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTXTSLL
Дох-ть с нач. г.20.18%40.93%
Дох-ть за 1 год42.81%62.73%
Коэф-т Шарпа2.050.63
Коэф-т Сортино2.971.74
Коэф-т Омега1.371.21
Коэф-т Кальмара0.790.91
Коэф-т Мартина11.871.99
Индекс Язвы3.58%36.77%
Дневная вол-ть20.73%116.77%
Макс. просадка-55.58%-81.21%
Текущая просадка-34.29%-22.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между TSLTX и TSLL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLL

С начала года, TSLTX показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью 40.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.68%
159.59%
TSLTX
TSLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLTX и TSLL

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.


TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.08%
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.87
TSLL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLL, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLL, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLL, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.99

Сравнение коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
0.63
TSLTX
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности TSLL в 3.24%


TTM2023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.49%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
3.24%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLL

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLL в -81.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-22.02%
TSLTX
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLL

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 6.96%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 52.64%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
52.64%
TSLTX
TSLL