PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с TSLL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или TSLL.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.40%
-59.95%
TSLTX
TSLL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.65

TSLL:

0.51

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.66

TSLL:

1.80

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.88

TSLL:

1.21

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.29

TSLL:

0.90

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.13

TSLL:

1.87

Индекс Язвы

TSLTX:

18.13%

TSLL:

40.06%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.48%

TSLL:

147.87%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

TSLL:

-82.88%

Текущая просадка

TSLTX:

-66.83%

TSLL:

-77.93%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -12.68%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -68.01%.

TSLTX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-21.26%

5 лет

-6.17%

10 лет

N/A

TSLL

С начала года

-68.01%

1 месяц

-26.24%

6 месяцев

-31.04%

1 год

36.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TSLTX и TSLL

TSLTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии TSLL в 1.08%.

TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
График комиссии TSLL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLL: 1.08%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
График комиссии TSLTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLTX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и TSLL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг риск-скорректированной доходности TSLL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSLTX: -0.65
TSLL: 0.51
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLTX: -0.66
TSLL: 1.80
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLTX: 0.88
TSLL: 1.21
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSLTX: -0.47
TSLL: 0.90
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TSLTX: -1.13
TSLL: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
0.51
TSLTX
TSLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLL

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TSLL в 7.85%

TTM20242023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.27%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		7.85%2.47%4.43%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLL

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.33%
-77.93%
TSLTX
TSLL

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLL

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 14.41%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 58.32%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
58.32%
TSLTX
TSLL