PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
85.42%
TSLTX
TSLA

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 39.25%.


TSLTX

С начала года

16.64%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

12.07%

1 год

30.61%

5 лет (среднегодовая)

10.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLA

С начала года

39.25%

1 месяц

56.77%

6 месяцев

85.42%

1 год

46.86%

5 лет (среднегодовая)

71.31%

10 лет (среднегодовая)

35.93%

Основные характеристики


TSLTXTSLA
Коэф-т Шарпа1.560.78
Коэф-т Сортино2.301.54
Коэф-т Омега1.281.19
Коэф-т Кальмара0.610.73
Коэф-т Мартина8.692.08
Индекс Язвы3.61%22.88%
Дневная вол-ть20.09%61.24%
Макс. просадка-55.58%-73.63%
Текущая просадка-36.23%-15.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLTX и TSLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.560.78
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.301.54
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.19
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.610.73
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.692.08
TSLTX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
0.78
TSLTX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLA

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.56%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLA

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.23%
-15.60%
TSLTX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLA

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 6.94%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.91%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.94%
28.91%
TSLTX
TSLA