PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TSLTXTSLA
Дох-ть с нач. г.19.82%29.27%
Дох-ть за 1 год43.86%52.98%
Дох-ть за 3 года4.51%-1.99%
Дох-ть за 5 лет9.87%70.37%
Коэф-т Шарпа2.000.74
Коэф-т Сортино2.901.49
Коэф-т Омега1.361.18
Коэф-т Кальмара0.760.68
Коэф-т Мартина11.601.95
Индекс Язвы3.58%22.86%
Дневная вол-ть20.79%60.53%
Макс. просадка-55.58%-73.63%
Текущая просадка-34.49%-21.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между TSLTX и TSLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLA

С начала года, TSLTX показывает доходность 19.82%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.73%
90.67%
TSLTX
TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 11.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.60
TSLA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLA, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLA, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLA, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.95

Сравнение коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
0.74
TSLTX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLA

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
2.50%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLA

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.49%
-21.65%
TSLTX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLA

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 6.99%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.99%
28.02%
TSLTX
TSLA