PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.89%
139.83%
TSLTX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

0.63

TSLA:

1.24

Коэф-т Сортино

TSLTX:

1.02

TSLA:

2.02

Коэф-т Омега

TSLTX:

1.13

TSLA:

1.24

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

0.25

TSLA:

1.19

Коэф-т Мартина

TSLTX:

3.31

TSLA:

3.39

Индекс Язвы

TSLTX:

3.72%

TSLA:

22.89%

Дневная вол-ть

TSLTX:

19.69%

TSLA:

62.73%

Макс. просадка

TSLTX:

-55.58%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLTX:

-38.94%

TSLA:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 76.64%.


TSLTX

С начала года

11.68%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

12.08%

1 год

14.29%

5 лет

8.05%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

76.64%

1 месяц

26.86%

6 месяцев

141.74%

1 год

77.60%

5 лет

74.77%

10 лет

40.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TSLTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.731.24
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.162.02
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.141.24
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.291.19
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.003.803.39
TSLTX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
1.24
TSLTX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLA

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value
0.00%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLA

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.94%
-8.53%
TSLTX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLA

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.29%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.29%
16.44%
TSLTX
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab