PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.60%
1,140.53%
TSLTX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.65

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.66

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.88

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.29

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-1.13

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

TSLTX:

18.13%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

TSLTX:

31.48%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

TSLTX:

-69.81%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLTX:

-66.83%

TSLA:

-45.92%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность -12.68%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%.

TSLTX

С начала года

-12.68%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-30.95%

1 год

-21.26%

5 лет

-6.17%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TSLTX: -0.65
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLTX: -0.66
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLTX: 0.88
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TSLTX: -0.29
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TSLTX: -1.13
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
1.12
TSLTX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLA

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.27%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLA

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -69.81%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.83%
-45.92%
TSLTX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLA

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 14.41%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
30.11%
TSLTX
TSLA