PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TSLTX с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с TSLA

Последнее обновление 12 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TSLTX или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-16.16%
58.06%
TSLTX
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLTX:

-0.24

TSLA:

1.14

Коэф-т Сортино

TSLTX:

-0.10

TSLA:

1.97

Коэф-т Омега

TSLTX:

0.98

TSLA:

1.22

Коэф-т Кальмара

TSLTX:

-0.11

TSLA:

1.12

Коэф-т Мартина

TSLTX:

-0.67

TSLA:

5.45

Индекс Язвы

TSLTX:

10.14%

TSLA:

13.45%

Дневная вол-ть

TSLTX:

28.76%

TSLA:

64.36%

Макс. просадка

TSLTX:

-65.22%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TSLTX:

-62.01%

TSLA:

-31.54%

Доходность по периодам

TSLTX

С начала года

0.00%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-9.83%

5 лет

-11.83%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-18.66%

1 месяц

-16.78%

6 месяцев

58.06%

1 год

74.61%

5 лет

43.91%

10 лет

37.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLTX и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLTX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLTX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.241.14
Коэффициент Сортино TSLTX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.101.97
Коэффициент Омега TSLTX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.981.22
Коэффициент Кальмара TSLTX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.111.12
Коэффициент Мартина TSLTX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.675.45
TSLTX
TSLA

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.24
1.14
TSLTX
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLA

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		1.11%1.11%2.99%1.33%1.31%0.24%2.14%1.01%4.30%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLA

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -65.22%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-62.01%
-31.54%
TSLTX
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLA

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 4.49%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.49%
14.88%
TSLTX
TSLA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab