PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLTX с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSLTX с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA).

TSLTX управляется Transamerica. Фонд был запущен 23 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TSLTX и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLTX и TSLA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		6.96%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%7.67%

Доходность по периодам

С начала года, TSLTX показывает доходность 6.96%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

TSLTX

1 день
2.41%
1 месяц
-3.66%
С начала года
6.96%
6 месяцев
10.52%
1 год
28.01%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small Cap Value

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с SCHGTSLTX с VFIAXTSLTX с XMMO
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

TSLTX vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLTX c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLTXTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.76

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.41

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.71

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

4.17

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLTX vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLTX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLTX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLTXTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.76

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.72

-0.56

Корреляция

Корреляция между TSLTX и TSLA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLTX и TSLA

Дивидендная доходность TSLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		5.03%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSLTX и TSLA

Максимальная просадка TSLTX за все время составила -55.58%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLTX и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSLTXTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.58%

-73.63%

+18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-27.48%

+12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.58%

-73.63%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.85%

-22.17%

-5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.61%

-22.77%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

11.30%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLTX и TSLA

Текущая волатильность для Transamerica Small Cap Value (TSLTX) составляет 5.76%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что TSLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSLTXTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

11.32%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

29.84%

-17.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.78%

55.50%

-33.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.06%

59.08%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.02%

59.02%

-15.00%