Сравнение TRAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.14% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и VOO
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TRAIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TRAIX
VOO
Сравнение TRAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.55 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 7.31 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.79 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и VOO
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и VOO
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -33.99% | +7.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -11.98% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -24.52% | +7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -33.99% | +7.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -5.55% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.72% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и VOO
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.34% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.47% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 18.11% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.82% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 17.99% | -5.01% |