Сравнение TRAIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -2.80% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -1.84% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.06% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 9.44%
- 10 лет*
- 11.59%
VBIAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и VBIAX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.
Доходность на риск
TRAIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
TRAIX
VBIAX
Сравнение TRAIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.68 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.70 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 7.81 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.61 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и VBIAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и VBIAX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности VBIAX в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.33% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.70% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и VBIAX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -35.90% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -5.83% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -21.53% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -22.78% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -3.52% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.47% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.69% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и VBIAX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеют волатильность 3.61% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 3.69% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.21% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 11.39% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 11.04% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.18% | +1.80% |