PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с TCAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%7.41%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		-6.46%15.45%20.93%8.40%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -6.46%.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

TCAF

1 день
0.45%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-5.13%
1 год
10.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBXTRAIX с CCLFX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с PVALTCAF с TSPATCAF с SCHG

Сравнение комиссий TRAIX и TCAF

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Доходность на риск

TRAIX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXTCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.63

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.03

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.00

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

3.62

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.63

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.95

-0.05

Корреляция

Корреляция между TRAIX и TCAF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и TCAF

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности TCAF в 0.54%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.54%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и TCAF

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и TCAF.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-16.37%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-11.33%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-8.25%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.11%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.12%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.49%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.25%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

17.36%

-3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

14.11%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

14.11%

-1.13%