PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRAIX с TCAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both funds - TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TRAIX returned 15.00% vs 20.51% for TCAF. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TRAIX charges 0.59%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у TCAF с доходностью 6.51%.

TRAIX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.00%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.38%

TCAF

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
6.51%
6 месяцев
6.60%
1 год
20.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRAIX и TCAF

2026 (YTD)202520242023
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		5.82%12.57%12.64%7.41%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		6.51%15.45%20.93%8.40%

Correlation

The correlation between TRAIX and TCAF is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between TRAIX and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGXTRAIX с CCLFX
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVALTCAF с SCHG

Доходность на риск

TRAIX vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.80

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.48

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.82

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

7.28

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXTCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.80

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.26

-0.34

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и TCAF

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRAIXTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-16.37%

-10.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-11.33%

+5.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.97%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-2.06%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.82%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 1.92%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRAIXTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.43%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.75%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

11.47%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

13.94%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.75%

13.94%

-1.19%

Сравнение комиссий TRAIX и TCAF

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и TCAF

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.47%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, TRAIX and TCAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TCAF has higher volatility (2.43%) compared to TRAIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, TRAIX dropped -26.84% vs TCAF's -16.37%.

TRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRAIX и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор