PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAIX с TCAF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с TCAF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. TCAF - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAIX или TCAF.

Корреляция

Корреляция между TRAIX и TCAF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAIX:

0.03

TCAF:

0.44

Коэф-т Сортино

TRAIX:

0.16

TCAF:

0.79

Коэф-т Омега

TRAIX:

1.03

TCAF:

1.12

Коэф-т Кальмара

TRAIX:

0.05

TCAF:

0.51

Коэф-т Мартина

TRAIX:

0.14

TCAF:

2.09

Индекс Язвы

TRAIX:

5.95%

TCAF:

4.04%

Дневная вол-ть

TRAIX:

14.30%

TCAF:

17.80%

Макс. просадка

TRAIX:

-26.84%

TCAF:

-16.37%

Текущая просадка

TRAIX:

-8.92%

TCAF:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью -2.52%.

TRAIX

С начала года

1.13%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-8.17%

1 год

0.49%

5 лет

4.75%

10 лет

N/A

TCAF

С начала года

-2.52%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-5.04%

1 год

7.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRAIX и TCAF

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAIX и TCAF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRAIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг риск-скорректированной доходности TCAF, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCAF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAIX c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа TCAF равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и TCAF

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности TCAF в 0.45%

TTM202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		2.44%2.46%2.24%1.82%1.08%1.29%1.63%2.64%1.45%1.64%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.45%0.44%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и TCAF

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и TCAF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и TCAF

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 4.35%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...