Сравнение TRAIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -14.31% | 19.09% | 10.66% | 22.61% | -3.35% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.40% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и VWENX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
TRAIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск
TRAIX
VWENX
Сравнение TRAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.89 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 8.54 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и VWENX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и VWENX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -36.02% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.02% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -20.84% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -25.33% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -4.90% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.38% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.78% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и VWENX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.06% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.66% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 11.88% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 11.12% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 11.50% | +1.48% |