PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAIX с DODBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с DODBX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAIX или DODBX.

Корреляция

Корреляция между TRAIX и DODBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и DODBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAIX:

0.16

DODBX:

0.37

Коэф-т Сортино

TRAIX:

0.32

DODBX:

0.59

Коэф-т Омега

TRAIX:

1.06

DODBX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRAIX:

0.18

DODBX:

0.41

Коэф-т Мартина

TRAIX:

0.45

DODBX:

1.24

Индекс Язвы

TRAIX:

5.96%

DODBX:

3.79%

Дневная вол-ть

TRAIX:

14.44%

DODBX:

11.31%

Макс. просадка

TRAIX:

-26.84%

DODBX:

-53.83%

Текущая просадка

TRAIX:

-7.28%

DODBX:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 2.95%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью 4.40%.

TRAIX

С начала года

2.95%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-6.50%

1 год

2.30%

5 лет

5.66%

10 лет

N/A

DODBX

С начала года

4.40%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

-3.84%

1 год

4.10%

5 лет

7.39%

10 лет

2.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRAIX и DODBX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAIX и DODBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRAIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
DODBX
Ранг риск-скорректированной доходности DODBX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAIX c DODBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DODBX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и DODBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и DODBX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности DODBX в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		2.39%2.46%2.24%1.82%1.08%1.29%1.63%2.64%1.45%1.64%0.00%0.00%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		2.62%2.73%2.63%2.04%1.60%2.18%2.42%2.16%2.14%2.26%2.18%4.23%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и DODBX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки DODBX в -53.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и DODBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и DODBX

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...