PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRAIX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRAIX и PRDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TRAIX с PRDGX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRAIX или PRDGX.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRAIX:

0.77

PRDGX:

0.49

Коэф-т Сортино

TRAIX:

1.07

PRDGX:

0.67

Коэф-т Омега

TRAIX:

1.15

PRDGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

TRAIX:

0.83

PRDGX:

0.44

Коэф-т Мартина

TRAIX:

3.55

PRDGX:

1.83

Индекс Язвы

TRAIX:

2.19%

PRDGX:

3.44%

Дневная вол-ть

TRAIX:

11.42%

PRDGX:

15.81%

Макс. просадка

TRAIX:

-26.84%

PRDGX:

-49.79%

Текущая просадка

TRAIX:

-1.62%

PRDGX:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 2.82%.

TRAIX

С начала года

1.94%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

0.14%

1 год

8.49%

3 года

11.00%

5 лет

11.55%

10 лет

N/A

PRDGX

С начала года

2.82%

1 месяц

3.48%

6 месяцев

-2.12%

1 год

7.09%

3 года

10.94%

5 лет

13.64%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Сравнение комиссий TRAIX и PRDGX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PRDGX в 0.62%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRAIX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг риск-скорректированной доходности TRAIX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRAIX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и PRDGX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности PRDGX в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		10.32%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%0.00%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		4.56%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и PRDGX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PRDGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и PRDGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 2.96%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...