Сравнение TRAIX с CCLFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. CCLFX управляется Cliffwater. Фонд был запущен 6 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и CCLFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и CCLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 9.42% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 0.96% | 8.93% | 12.62% | 12.66% | 2.32% | 10.38% | 8.73% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у CCLFX с доходностью 0.96%.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
CCLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и CCLFX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCLFX в 3.42%.
Доходность на риск
TRAIX vs. CCLFX — Ранг доходности на риск
TRAIX
CCLFX
Сравнение TRAIX c CCLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | CCLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 8.00 | -6.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 16.02 | -13.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 5.88 | -4.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 16.71 | -14.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 101.37 | -90.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 8.00 | -6.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 5.15 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 4.53 | -3.63 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и CCLFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и CCLFX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности CCLFX в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
CCLFX Cliffwater Corporate Lending Fund | 10.37% | 10.47% | 11.27% | 10.96% | 3.96% | 7.03% | 6.90% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и CCLFX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки CCLFX в -3.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и CCLFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -3.91% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -0.38% | -6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -2.25% | -14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.09% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -0.16% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.08% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и CCLFX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Cliffwater Corporate Lending Fund (CCLFX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | CCLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 0.23% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 0.65% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 0.97% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 1.74% | +11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 1.89% | +11.09% |