- ISIN
- US77954M3034
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 17 дек. 2015 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции TRAIX — $38. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TRAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,539.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) показал доход в 5.82% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TRAIX составила 11.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.82%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 11.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRAIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | -0.56% | -3.03% | 6.45% | 3.12% | -0.45% | 5.82% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -1.23% | -1.95% | 0.26% | 2.80% | 3.25% | 2.34% | 0.42% | 1.24% | 1.75% | 0.51% | -0.59% | 12.57% |
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.89% | -2.55% | 2.39% | 2.08% | 2.31% | 1.18% | 1.94% | -1.46% | 3.44% | -2.26% | 12.64% |
| 2023 | 5.11% | -1.92% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.70% | 2.11% | -0.41% | -3.03% | -2.27% | 6.43% | 4.18% | 19.01% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.84% | -6.68% | 0.57% | -5.88% | 8.35% | -3.58% | -6.73% | 3.98% | 4.88% | -3.32% | -11.89% |
| 2021 | -1.93% | 2.30% | 3.77% | 4.61% | 0.19% | 0.81% | 2.24% | 1.85% | -2.28% | 4.66% | -1.68% | 2.97% | 18.59% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class has an annualized alpha of 2.92%, beta of 0.62, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (66.12%) than losses (62.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.92% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.62 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.92%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 66.12%
- Участие в снижении
- 62.78%
Комиссия
Комиссия TRAIX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRAIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.93 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 13.52 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $3.20 | $3.64 | $1.45 | $2.88 | $3.46 | $2.76 | $1.85 | $2.01 | $1.97 | $0.94 |
Дивидендный доход | 8.47% | 8.96% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.20 | $3.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $3.64 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.46 | $3.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class показал максимальную просадку в 26.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class составляет 0.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.84%март 2020 г. | 1mo 4d | 2mo 17d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.00%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 15d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.02%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 6mo 1d | 9mo 21dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -10.66%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 12d | 4mo 13dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.52%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 1mo 4d | 4mo 6dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Показатели просадок
| TRAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -56.78% | +29.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.30% | -9.10% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -18.90% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -25.43% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -33.92% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.74% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -10.72% | +7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.97% | -0.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRAIX
Добавьте T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRAIX