Сравнение TRAIX с FPKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и FPKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и FPKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 8.00% |
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | -1.56% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FPKFX с доходностью -1.56%.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
FPKFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и FPKFX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPKFX в 0.32%.
Доходность на риск
TRAIX vs. FPKFX — Ранг доходности на риск
TRAIX
FPKFX
Сравнение TRAIX c FPKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | FPKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.60 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.52 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.41 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | FPKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и FPKFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и FPKFX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности FPKFX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 4.26% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и FPKFX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки FPKFX в -24.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и FPKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | FPKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -24.46% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.65% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -22.33% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -5.19% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -4.90% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.05% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и FPKFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | FPKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.85% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 8.09% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 13.06% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 12.63% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.39% | -1.41% |