PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VIMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXVIMSX
Дох-ть с нач. г.24.00%20.11%
Дох-ть за 1 год38.78%37.36%
Дох-ть за 3 года7.79%3.68%
Дох-ть за 5 лет14.91%11.63%
Дох-ть за 10 лет12.32%10.11%
Коэф-т Шарпа2.472.86
Коэф-т Сортино3.243.96
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара3.601.86
Коэф-т Мартина17.0517.71
Индекс Язвы2.20%2.04%
Дневная вол-ть15.22%12.67%
Макс. просадка-54.64%-58.96%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и VIMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VIMSX

С начала года, TISCX показывает доходность 24.00%, что значительно выше, чем у VIMSX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VIMSX по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
13.25%
TISCX
VIMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VIMSX

И TISCX, и VIMSX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.05
VIMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 17.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.71

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и VIMSX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIMSX равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.86
TISCX
VIMSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VIMSX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VIMSX в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.34%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%1.03%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VIMSX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VIMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISCX
VIMSX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VIMSX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.87%
TISCX
VIMSX