Сравнение TISCX с VIMSX

С начала года, TISCX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VIMSX с доходностью -3.48%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VIMSX по среднегодовой доходности: 5.62% против 8.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TISCX, и VIMSX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VIMSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что сопоставимо с доходностью VIMSX в 1.49%

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VIMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 10.97%, в то время как у Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.