PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с VIMSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VIMSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VIMSX.

Корреляция

Корреляция между TISCX и VIMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

VIMSX:

0.58

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.13

VIMSX:

1.05

Коэф-т Омега

TISCX:

1.02

VIMSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.00

VIMSX:

0.64

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.00

VIMSX:

2.34

Индекс Язвы

TISCX:

12.40%

VIMSX:

5.23%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.60%

VIMSX:

18.39%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VIMSX:

-58.96%

Текущая просадка

TISCX:

-14.15%

VIMSX:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у VIMSX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VIMSX по среднегодовой доходности: 6.46% против 9.14% соответственно.

TISCX

С начала года

4.72%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.00%

5 лет

9.88%

10 лет

6.46%

VIMSX

С начала года

3.17%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

0.35%

1 год

10.88%

5 лет

14.58%

10 лет

9.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISCX и VIMSX

И TISCX, и VIMSX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VIMSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VIMSX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VIMSX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VIMSX в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.38%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.40%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VIMSX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VIMSX в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VIMSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VIMSX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеют волатильность 5.29% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...