Сравнение TGWIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.32% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.05% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.45%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и VOO
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TGWIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TGWIX
VOO
Сравнение TGWIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.98 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.50 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 7.29 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.98 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.70 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.78 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и VOO
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.58% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и VOO
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -33.99% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -11.98% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -24.52% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -33.99% | +5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.29% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -3.72% | -7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.52% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и VOO
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.29% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 9.44% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 18.10% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 16.82% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 17.99% | -8.97% |