PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с TGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с TGEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.32%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGEIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGEIX по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.99% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TGEIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.49%
1 год
10.54%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.30%
10 лет*
3.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGHYX
Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGCFXTGEIX с TGLMX

Сравнение комиссий TGWIX и TGEIX

И TGWIX, и TGEIX имеют комиссию равную 0.85%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXTGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.11

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

3.01

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.29

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

9.70

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. TGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGEIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXTGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.35

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.51

-0.38

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TGEIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGEIX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TGEIX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.84%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGEIX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXTGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-46.33%

+14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.56%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-29.53%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-29.74%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-4.56%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-7.28%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.07%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGEIX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXTGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.88%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

3.11%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

4.97%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

6.58%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

7.70%

+1.32%