PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с TGCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.21%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGCFX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции TGWIX превзошли акции TGCFX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.66% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TGCFX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.86%
1 год
3.95%
3 года*
3.30%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGVOXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGHYX
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGCEXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX

Сравнение комиссий TGWIX и TGCFX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXTGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.92

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.32

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

4.63

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TGCFX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.92

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.01

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.20

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TGCFX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGCFX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TGCFX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGCFX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-19.37%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-2.79%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-19.37%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-19.37%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.41%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.61%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.06%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGCFX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.81%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

2.81%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

4.66%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

6.52%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

5.20%

+3.82%