PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGWIX с TGPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGPCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
-1.52%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.35% соответственно.


TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TGPCX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.47%
1 год
5.65%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Conservative Allocation Fund

Сравнение комиссий TGWIX и TGPCX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.


Доходность на риск

TGWIX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGWIXTGPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.91

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.29

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.26

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

4.84

+2.76

TGWIX vs. TGPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TGPCX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGWIXTGPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.91

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.67

-0.54

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TGPCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGPCX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TGPCX в 4.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
4.65%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGPCX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGPCX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGWIXTGPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-21.03%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-4.48%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-20.27%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-20.27%

-8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-4.35%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.16%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.17%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGPCX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGWIXTGPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.34%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

3.87%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

6.46%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

7.89%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

7.64%

+1.38%