Сравнение TGWIX с TGPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и TGPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и TGPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.32% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -1.52% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у TGPCX с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGPCX по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.35% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.45%
TGPCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и TGPCX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGPCX в 0.41%.
Доходность на риск
TGWIX vs. TGPCX — Ранг доходности на риск
TGWIX
TGPCX
Сравнение TGWIX c TGPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | TGPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.91 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.29 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.26 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 4.84 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.91 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.70 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и TGPCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и TGPCX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности TGPCX в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.58% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.65% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и TGPCX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TGPCX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -21.03% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -4.48% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -20.27% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -20.27% | -8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -4.35% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -3.16% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.17% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и TGPCX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | TGPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.34% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 3.87% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 6.46% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 7.89% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 7.64% | +1.38% |