Сравнение TGWIX с TGHYX
TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) and TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) are both mutual funds - TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW, while TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TGWIX charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for TGHYX.
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и TGHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGWIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 3.12%
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGWIX и TGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 2.76% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
Correlation
The correlation between TGWIX and TGHYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGWIX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск
TGWIX
TGHYX
Сравнение TGWIX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | TGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и TGHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGWIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.49% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и TGHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGWIX | TGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | — | — |
Сравнение комиссий TGWIX и TGHYX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и TGHYX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.98% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TGWIX and TGHYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGWIX и TGHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор