PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с TGVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGWIX с TGVOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) and TGVOX (TCW Relative Value Mid Cap Fund) are both mutual funds - TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW, while TGVOX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGWIX returned 3.19%/yr vs 12.52%/yr for TGVOX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у TGVOX с доходностью 18.21%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGVOX по среднегодовой доходности: 3.19% против 12.52% соответственно.

TGWIX

1 день
0.63%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.41%
6 месяцев
4.32%
1 год
13.78%
3 года*
8.94%
5 лет*
2.07%
10 лет*
3.19%

TGVOX

1 день
0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
18.21%
6 месяцев
18.97%
1 год
35.99%
3 года*
22.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		3.41%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		18.21%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%

Correlation

The correlation between TGWIX and TGVOX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGEIXTGWIX с TGHYXTGWIX с TGCFXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGGBXTGWIX с TGPCX
Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с AVALXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGDVXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBX

Доходность на риск

TGWIX vs. TGVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXTGVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.59

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.58

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

4.13

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

15.91

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. TGVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа TGVOX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXTGVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.59

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.55

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.56

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.44

-0.26

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGVOX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TGVOX в -58.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGWIXTGVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-58.14%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-9.04%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.85%

-22.69%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-23.81%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-51.10%

+22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

0.00%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-10.30%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGVOX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) составляет 2.85%, в то время как у TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGWIXTGVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

4.01%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

10.88%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

14.43%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.49%

19.56%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

22.30%

-13.23%

Сравнение комиссий TGWIX и TGVOX

И TGWIX, и TGVOX имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGVOX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности TGVOX в 18.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		18.36%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.94%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TGWIX and TGVOX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVOX has higher volatility (4.01%) compared to TGWIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, TGWIX dropped -31.56% vs TGVOX's -58.14%.

TGVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGWIX и TGVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор