TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) показал доход в -3.32% с начала года и 12.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGWIX составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении TGWIX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 17 мар. 2016 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund: годовая альфа составляет -0.59%, бета — 0.18, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 04.01.2011.

• Этот фонд участвовал в 61.06% снижения S&P 500 Index, но только в 32.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия TGWIX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

TGWIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund показал максимальную просадку в 31.56%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2459 торговых сессий.

Текущая просадка TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund составляет 7.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.