Сравнение TGWIX с TGGBX
TGWIX (TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund) and TGGBX (TCW Global Bond Fund) are both mutual funds - TGWIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by TCW, while TGGBX is a Global Bonds fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGWIX returned 2.66%/yr vs 0.91%/yr for TGGBX. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TGWIX charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for TGGBX.
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и TGGBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TGWIX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 2.66% против 0.91% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.66%
- Всё время*
- 1.63%
TGGBX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.82%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 0.91%
- Всё время*
- 1.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TGWIX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 4.27% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -0.24% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Correlation
The correlation between TGWIX and TGGBX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between TGWIX and TGGBX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGWIX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGWIX
TGGBX
Сравнение TGWIX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGWIX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.31 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 0.68 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и TGGBX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGGBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGWIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -27.37% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -4.17% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.73% | -8.55% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -26.03% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -27.37% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -9.36% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.38% | -6.51% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.89% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и TGGBX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGWIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 1.53% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 4.24% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 5.10% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.84% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 5.81% | +3.16% |
Сравнение комиссий TGWIX и TGGBX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и TGGBX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности TGGBX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 4.20% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 6.07% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TGWIX and TGGBX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGWIX has higher volatility (2.21%) compared to TGGBX (1.53%). In terms of maximum drawdown, TGWIX dropped -31.56% vs TGGBX's -27.37%.
TGWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGWIX и TGGBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор