Сравнение TGWIX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.45% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TGWIX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.02% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.43%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и TGGBX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGWIX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGWIX
TGGBX
Сравнение TGWIX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.33 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.15 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 4.11 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.89 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.18 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.28 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и TGGBX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и TGGBX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.59% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и TGGBX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -27.37% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -4.16% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -26.20% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -27.37% | -0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -10.44% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -6.44% | -5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.17% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и TGGBX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с TCW Global Bond Fund (TGGBX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.10% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | 3.26% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 5.41% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.24% | 6.71% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 5.75% | +3.27% |