Сравнение TGWIX с TGCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и TGCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и TGCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.32% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | -14.71% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.75% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.45%
TGCEX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и TGCEX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGCEX в 0.77%.
Доходность на риск
TGWIX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск
TGWIX
TGCEX
Сравнение TGWIX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | TGCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.17 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.42 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.06 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 0.18 | +7.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.17 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.61 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.34 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и TGCEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и TGCEX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TGCEX в 14.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.58% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.75% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и TGCEX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -63.61% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -20.31% | +12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -42.96% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -42.96% | +14.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -20.31% | +12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -16.74% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 6.46% | -4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и TGCEX
Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) составляет 4.39%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.60% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 12.54% | -6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 22.35% | -14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 23.10% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 22.48% | -13.46% |