PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGWIX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и TGCEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
TGCEX
TCW Select Equities Fund
-14.71%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 2.45% против 13.75% соответственно.


TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

TGCEX

1 день
-0.23%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-14.71%
6 месяцев
-16.07%
1 год
3.90%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.26%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

TCW Select Equities Fund

Сравнение комиссий TGWIX и TGCEX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGCEX в 0.77%.


Доходность на риск

TGWIX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGWIXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.17

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.42

+2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.06

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

0.18

+7.42

TGWIX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGWIXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.17

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.32

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.34

-0.21

Корреляция

Корреляция между TGWIX и TGCEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и TGCEX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности TGCEX в 14.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
TGCEX
TCW Select Equities Fund
14.75%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и TGCEX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и TGCEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGWIXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-63.61%

+32.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-20.31%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-42.96%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-42.96%

+14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-20.31%

+12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-16.74%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

6.46%

-4.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) составляет 4.39%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGWIXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

5.60%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

12.54%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

22.35%

-14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

23.10%

-14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

22.48%

-13.46%