PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) Коэффициент Шарпа: 1.67

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of the value of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in debt securities issued or guaranteed by non-financial companies, financial institutions and government entities in Emerging Market Countries denominated in the local currencies of an issuer, and in derivative instruments that provide investment exposure to such securities. The fund is non-diversified.

Коэффициент Шарпа TGWIX равен 1.67, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.67 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 4 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа TGWIX

Ранг коэффициента Шарпа TGWIX: 33.834
Ниже среднего

TGWIX опережает 33.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция TGWIX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа TGWIX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.44 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.44 до 2.54
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.54 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 4.65+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.10 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность TGWIX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 4 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
AGEPXAmerican Beacon Frontier Markets Income Fund5.84
AGEYXAmerican Beacon Developing World Income Fund Class Y5.79
EIDOXEaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I5.71
APFOXArtisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund5.65
EELDXEaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund5.55
GMCDXGMO Emerging Country Debt Fund5.17
GMOQXGMO Emerging Country Debt Fund Class VI5.17
FEMDXFranklin Emerging Market Debt Opportunities Fund4.92
DBLLXDoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund4.80
SHCDXVirtus Stone Harbor Emerg Mkts Corp Dbt4.69
TGWIXTCW Emerging Markets Local Currency Income Fund1.67

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа TGWIX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TGWIX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

TGWIX действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель