PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с TGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TGCFX по среднегодовой доходности: 11.47% против 1.65% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBXTGVOX с AVALX
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVXTGCFX с DUTMX

Сравнение комиссий TGVOX и TGCFX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.83

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.48

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

3.88

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа TGCFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.83

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Корреляция

Корреляция между TGVOX и TGCFX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGCFX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TGCFX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGCFX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-19.37%

-38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-2.79%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-19.37%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-19.37%

-31.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.51%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-3.61%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.07%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGCFX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

1.76%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.80%

+8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

4.65%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

6.52%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

5.20%

+17.13%