- ISIN
- US87234N7993
- CUSIP
- 87234N799
- Эмитент
- TCW
- Дата выпуска
- 31 окт. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции TGVOX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TGVOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,663.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) показал доход в 18.21% с начала года и 35.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TGVOX составила 12.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TCW Relative Value Mid Cap Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 18.21%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TGVOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TGVOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.23% | 5.20% | -5.34% | 10.94% | 0.06% | 0.66% | 18.21% | ||||||
| 2025 | 6.11% | -3.69% | -5.32% | -3.21% | 6.11% | 4.55% | 1.84% | 3.91% | 0.61% | -0.16% | 3.42% | 1.17% | 15.53% |
| 2024 | -0.61% | 4.46% | 6.27% | -4.46% | 4.85% | -2.64% | 6.26% | 0.79% | 1.25% | -1.46% | 9.28% | -6.69% | 17.26% |
| 2023 | 7.89% | -2.11% | -3.57% | -0.42% | -3.72% | 10.24% | 4.18% | -3.18% | -4.31% | -4.05% | 7.96% | 7.76% | 15.99% |
| 2022 | -4.72% | 1.63% | 0.34% | -7.82% | 2.22% | -11.16% | 7.99% | -2.65% | -8.98% | 12.19% | 5.58% | -4.31% | -11.80% |
| 2021 | 3.41% | 10.32% | 4.73% | 4.52% | 4.08% | -2.83% | -0.55% | 1.86% | -4.63% | 5.13% | -3.03% | 6.09% | 31.99% |
Метрики бенчмарка
TCW Relative Value Mid Cap Fund has an annualized alpha of 2.61%, beta of 1.03, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.
- This fund captured 119.29% of S&P 500 Index gains and 107.17% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.61% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.61%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 119.29%
- Участие в снижении
- 107.17%
Комиссия
Комиссия TGVOX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TGVOX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TGVOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.93 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 13.52 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TCW Relative Value Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.85 | $5.85 | $2.70 | $0.62 | $0.59 | $3.44 | $0.17 | $0.55 | $1.76 | $2.08 | $0.13 | $2.93 |
Дивидендный доход | 18.36% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TCW Relative Value Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.85 | $5.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $3.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TCW Relative Value Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 58.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.14%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 6mo | 5y 1moиюль 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -51.10%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.56%окт. 2002 г. | 7mo 1d | 1y 1mo | 1y 8moмарт 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.32%окт. 1998 г. | 5mo 18d | 7mo 1d | 1y 14dапр. 1998 г. - май 1999 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.68%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 8d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Показатели просадок
| TGVOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -56.78% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -9.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -18.90% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -25.43% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -33.92% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -10.72% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 1.97% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TGVOX
Добавьте TCW Relative Value Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TGVOX