PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVOX с TGDVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGVOX (TCW Relative Value Mid Cap Fund) and TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) are both mutual funds - TGVOX is a Mid Cap Value Equities fund managed by TCW, while TGDVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGVOX returned 12.50%/yr vs 12.23%/yr for TGDVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGVOX charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for TGDVX.

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у TGDVX с доходностью 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGVOX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции TGDVX немного отстают с 12.23%.

TGVOX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.03%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.56%
1 год
36.27%
3 года*
22.09%
5 лет*
10.61%
10 лет*
12.50%

TGDVX

1 день
-0.42%
1 месяц
2.23%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.91%
1 год
31.74%
3 года*
21.30%
5 лет*
12.55%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		17.95%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		11.70%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Correlation

The correlation between TGVOX and TGDVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г.

0.90

The correlation between TGVOX and TGDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с AVALXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGWIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGCFX
Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGLMXTGDVX с TSITGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGCFXTGDVX с TGREX

Доходность на риск

TGVOX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.65

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.70

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.08

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

15.58

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGDVX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGDVX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, примерно равная максимальной просадке TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVOXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-60.90%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.78%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-19.23%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-21.40%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-42.66%

-8.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.42%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.13%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.03%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGDVX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVOXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.95%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.85%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

11.97%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

16.81%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

19.37%

+2.93%

Сравнение комиссий TGVOX и TGDVX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGDVX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.40%, что меньше доходности TGDVX в 22.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		22.33%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		18.40%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%

Часто задаваемые вопросы

TGVOX and TGDVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVOX has higher volatility (3.96%) compared to TGDVX (2.95%). In terms of maximum drawdown, TGVOX dropped -58.14% vs TGDVX's -60.90%.

TGDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVOX и TGDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор