PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.06% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGGBXTGVOX с AVALX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с ARTQXFIUSX с TIMVXFIUSX с ACLAXFIUSX с FMPOX

Сравнение комиссий TGVOX и FIUSX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.14

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.05

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

9.84

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIUSX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между TGVOX и FIUSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и FIUSX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и FIUSX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, примерно равная максимальной просадке FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-56.30%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-12.92%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-21.69%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-46.38%

-4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.39%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.50%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.69%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и FIUSX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX) имеют волатильность 5.75% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

5.70%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.26%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

18.63%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

18.14%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

20.54%

+1.79%