Сравнение TGVOX с TCVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и TCVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и TCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у TCVIX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TCVIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.20% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и TCVIX
И TGVOX, и TCVIX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
TGVOX vs. TCVIX — Ранг доходности на риск
TGVOX
TCVIX
Сравнение TGVOX c TCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | TCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.66 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.65 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 6.86 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.58 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и TCVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и TCVIX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TCVIX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и TCVIX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TCVIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TCVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -41.89% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -12.52% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -19.37% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -41.89% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -5.54% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -5.43% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.02% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и TCVIX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеют волатильность 5.75% и 5.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | TCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.26% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 17.67% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 17.14% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 19.13% | +3.20% |