Сравнение TGVOX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Aegis Value Fund (AVALX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции TGVOX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 11.47% против 21.84% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и AVALX
TGVOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
TGVOX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
TGVOX
AVALX
Сравнение TGVOX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.51 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 4.14 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.65 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 27.42 | -19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.51 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.13 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.98 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и AVALX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и AVALX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и AVALX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -73.72% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -13.02% | -2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -32.00% | +8.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -48.34% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.79% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -11.01% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.68% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и AVALX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.75% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.77% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 14.37% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 21.22% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.62% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.33% | 0.00% |