Сравнение TGVOX с TGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX).
TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVOX и TGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVOX и TGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 5.79% | 15.53% | 17.26% | 15.99% | -11.80% | 31.99% | 3.66% | 29.34% | -22.17% | 19.74% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.46% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TGEIX с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TGEIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 3.98% соответственно.
TGVOX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 11.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 11.47%
TGEIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 10.04%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVOX и TGEIX
И TGVOX, и TGEIX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
TGVOX vs. TGEIX — Ранг доходности на риск
TGVOX
TGEIX
Сравнение TGVOX c TGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVOX | TGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.10 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.99 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.18 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 9.21 | -1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVOX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.10 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TGVOX и TGEIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVOX и TGEIX
Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TGEIX в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVOX TCW Relative Value Mid Cap Fund | 20.51% | 21.70% | 9.54% | 2.34% | 2.54% | 12.69% | 0.75% | 2.43% | 9.90% | 8.25% | 0.56% | 16.12% |
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.85% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок TGVOX и TGEIX
Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TGEIX в -46.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVOX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.14% | -46.33% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -4.70% | -10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | -29.53% | +5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.10% | -29.74% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.70% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -7.28% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 1.11% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVOX и TGEIX
TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVOX | TGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 1.87% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 3.11% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 4.96% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 6.58% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 7.70% | +14.63% |