PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, TGVOX показывает доходность 5.79%, что значительно выше, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TGVOX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 11.47% против 1.52% соответственно.

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGCFXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGGBXTGVOX с AVALX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с GIBIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий TGVOX и TGLMX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.10

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.60

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.71

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

5.02

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVOX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVOX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.10

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.02

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGVOX и TGLMX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGLMX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, что больше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGLMX

Максимальная просадка TGVOX за все время составила -58.14%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVOX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

-22.26%

-35.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-3.28%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-22.17%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

-22.26%

-28.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.63%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-3.80%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.12%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGLMX

TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TGVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

1.77%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

2.89%

+8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

5.01%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

7.03%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

5.57%

+16.76%